Сравнение WEEI с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
WEEI и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 19.18% | 11.28% | -3.07% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 14.13% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.29%.
WEEI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и MLPR
WEEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Доходность на риск
WEEI vs. MLPR — Ранг доходности на риск
WEEI
MLPR
Сравнение WEEI c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.57 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.62 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 1.44 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.57 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и MLPR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и MLPR
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности MLPR в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 10.98% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и MLPR
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -48.98% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -24.45% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -4.17% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -9.09% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 10.53% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и MLPR
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 1.96%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 4.93% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 14.06% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 28.04% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 29.60% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 34.01% | -15.84% |