PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с VEGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while VEGI is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. WEEI is actively managed, while VEGI is passively managed. Over the past year, WEEI returned 36.55% vs 14.32% for VEGI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у VEGI с доходностью 16.20%.

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и VEGI

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-0.91%

Correlation

The correlation between WEEI and VEGI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.47

The correlation between WEEI and VEGI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEEI и VEGI

Секторы
WEEI
VEGI

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

31.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

33.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

34.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WEEI
100.0%
VEGI

-

Сырьевые материалы

WEEI

-

VEGI
31.7%

Коммуникационные услуги

WEEI

-

VEGI

-

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

VEGI

-

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

VEGI
33.3%

Финансовые услуги

WEEI

-

VEGI

-

Здравоохранение

WEEI

-

VEGI

-

Промышленность

WEEI

-

VEGI
34.2%

Недвижимость

WEEI

-

VEGI

-

Технологии

WEEI

-

VEGI

-

Коммунальные услуги

WEEI

-

VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PA
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

WEEI vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.97

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.51

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

1.92

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

3.68

+11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.97

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.34

+0.37

Просадки

Сравнение просадок WEEI и VEGI

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-37.37%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-7.49%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-4.96%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.82%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.90%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и VEGI

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.49%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.82%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

14.77%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.88%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.94%

-0.66%

Сравнение комиссий WEEI и VEGI

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и VEGI

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности VEGI в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and VEGI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to VEGI (4.49%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs VEGI's -37.37%.

On 1-year performance, WEEI leads with 36.55% vs 14.32% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VEGI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 36.55% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 2.01% for VEGI.

WEEI is categorized as Energy Equities, while VEGI is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Westwood and iShares. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.39% for VEGI.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор