Сравнение WEEI с UNG
WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. WEEI is actively managed, while UNG is passively managed. Over the past year, WEEI returned 21.58% vs -27.82% for UNG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WEEI charges 0.85%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности WEEI и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -4.32%.
WEEI
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- -27.82%
- 3 года*
- -27.04%
- 5 лет*
- -24.95%
- 10 лет*
- -21.22%
Сравнение доходности по годам WEEI и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.05% | 11.28% | -3.19% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.32% | -27.07% | 16.41% |
Correlation
The correlation between WEEI and UNG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEI vs. UNG — Ранг доходности на риск
WEEI
UNG
Сравнение WEEI c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEI | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.70 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | -1.09 | +8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEI и UNG
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -99.88% | +81.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -39.94% | +30.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -99.86% | +90.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -89.97% | +85.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 25.55% | -22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и UNG
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 5.84%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 11.64% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 50.89% | -39.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 60.26% | -45.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 64.13% | -45.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 54.79% | -36.42% |
Сравнение комиссий WEEI и UNG
WEEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и UNG
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 12.01% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
WEEI and UNG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.64%) compared to WEEI (5.84%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs UNG's -99.88%.
On 1-year performance, WEEI leads with 21.58% vs -27.82% for UNG. On fees, WEEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, WEEI has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 21.58% return vs -27.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
WEEI has the higher dividend yield at 12.01%, compared with 0.00% for UNG.
WEEI is categorized as Energy Equities, while UNG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Westwood and USCF Investments. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 1.17% for UNG.
WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEI и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор