Сравнение WEEI с UNG
WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. WEEI is actively managed, while UNG is passively managed. Over the past year, WEEI returned 36.55% vs -28.33% for UNG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WEEI charges 0.85%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности WEEI и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -1.14%.
WEEI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 36.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -22.61%
- 1 год
- -28.33%
- 3 года*
- -21.15%
- 5 лет*
- -22.57%
- 10 лет*
- -20.42%
Сравнение доходности по годам WEEI и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 19.17% | 11.28% | -3.07% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -1.14% | -27.07% | 18.88% |
Correlation
The correlation between WEEI and UNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEI vs. UNG — Ранг доходности на риск
WEEI
UNG
Сравнение WEEI c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | -0.65 | +5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | -0.95 | +16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -0.47 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.57 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и UNG
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -99.88% | +81.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -43.86% | +36.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -99.85% | +97.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -89.96% | +85.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 29.75% | -27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и UNG
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 6.21%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 12.99% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 53.06% | -42.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 60.59% | -46.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 64.11% | -45.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 54.78% | -36.50% |
Сравнение комиссий WEEI и UNG
WEEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и UNG
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.19% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
WEEI and UNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.99%) compared to WEEI (6.21%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs UNG's -99.88%.
On 1-year performance, WEEI leads with 36.55% vs -28.33% for UNG. On fees, WEEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, WEEI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 36.55% return vs -28.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 0.00% for UNG.
WEEI is categorized as Energy Equities, while UNG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Westwood and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 1.28% for UNG.
WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEI и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор