PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с UNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с UNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).

WEEI и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и UNG

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		16.39%11.28%-3.07%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-6.85%-27.07%18.88%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.85%.

WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNG

1 день
-2.64%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-16.15%
1 год
-44.83%
3 года*
-25.63%
5 лет*
-21.70%
10 лет*
-19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с TUGNWEEI с MLPRX.PA
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с NGAS.L

Сравнение комиссий WEEI и UNG

WEEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.

UNG
United States Natural Gas Fund LP
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Доходность на риск

WEEI vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIUNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.71

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.83

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.90

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.90

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

-1.31

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIUNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.71

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.58

+1.27

Корреляция

Корреляция между WEEI и UNG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и UNG

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.24%12.59%7.20%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и UNG

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и UNG.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEIUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-99.87%

+81.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-52.53%

+34.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-99.86%

+96.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-89.87%

+85.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

36.11%

-30.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и UNG

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEIUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

14.67%

-11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

54.12%

-45.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

63.90%

-43.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

63.91%

-45.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

54.87%

-36.63%