PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEEI с MDST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEEI и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и MDST


2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
16.39%11.28%-3.07%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
11.06%7.09%19.73%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 11.06%.


WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MDST

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.59%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
12.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Сравнение комиссий WEEI и MDST

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.


Доходность на риск

WEEI vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина

MDST
Ранг доходности на риск MDST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEEIMDSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.72

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.99

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.91

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

3.50

-0.39

WEEI vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEEIMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.14

-0.44

Корреляция

Корреляция между WEEI и MDST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и MDST

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности MDST в 9.50%


Просадки

Сравнение просадок WEEI и MDST

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и MDST.


Загрузка...

Показатели просадок


WEEIMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-14.19%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-14.19%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.49%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.18%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.68%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и MDST

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WEEIMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.22%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.66%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

17.40%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

16.23%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.23%

+2.01%