Сравнение WEEI с MDST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST).
WEEI и MDST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и MDST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.06% | 7.09% | 19.73% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 11.06%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и MDST
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.
Доходность на риск
WEEI vs. MDST — Ранг доходности на риск
WEEI
MDST
Сравнение WEEI c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.72 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.50 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и MDST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и MDST
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности MDST в 9.50%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.50% | 10.22% | 6.60% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и MDST
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и MDST.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -14.19% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -14.19% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.49% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.18% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.68% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и MDST
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.22% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.66% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 17.40% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.23% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.23% | +2.01% |