PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds from Westwood. Both are actively managed. Over the past year, WEEI returned 34.24% vs 17.62% for MDST. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

WEEI

1 день
0.67%
1 месяц
0.42%
С начала года
18.85%
6 месяцев
18.31%
1 год
34.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и MDST

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		18.85%11.28%-3.07%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%19.73%

Correlation

The correlation between WEEI and MDST is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.57

The correlation between WEEI and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEEI и MDST

Секторы
WEEI
MDST

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WEEI
100.0%
MDST
100.0%

Сырьевые материалы

WEEI

-

MDST

-

Коммуникационные услуги

WEEI

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

MDST

-

Финансовые услуги

WEEI

-

MDST

-

Здравоохранение

WEEI

-

MDST

-

Промышленность

WEEI

-

MDST

-

Недвижимость

WEEI

-

MDST

-

Технологии

WEEI

-

MDST

-

Коммунальные услуги

WEEI

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PA
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPXMDST с MLPRX.PA

Доходность на риск

WEEI vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.47

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.13

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.63

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

7.46

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.47

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.16

-0.47

Просадки

Сравнение просадок WEEI и MDST

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-14.19%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.74%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-3.53%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-2.17%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.37%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и MDST

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.87%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.36%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

12.12%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

16.11%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.11%

+2.19%

Сравнение комиссий WEEI и MDST

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и MDST

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.22%12.59%7.20%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and MDST have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, WEEI leads with 34.24% vs 17.62% for MDST. On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 34.24% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 9.33% for MDST.

Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.80% for MDST.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор