PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с BDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с BDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP. Both are actively managed. Over the past year, WEEI returned 34.24% vs 23.93% for BDVG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for BDVG.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и BDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у BDVG с доходностью 12.71%.

WEEI

1 день
0.67%
1 месяц
0.42%
С начала года
18.85%
6 месяцев
18.31%
1 год
34.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и BDVG

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		18.85%11.28%-3.07%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%8.23%

Correlation

The correlation between WEEI and BDVG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.42

The correlation between WEEI and BDVG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEEI и BDVG

Секторы
WEEI
BDVG

Энергетика

100.0%
10.5%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

11.6%

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

18.6%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

18.2%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Энергетика

WEEI
100.0%
BDVG
10.5%

Сырьевые материалы

WEEI

-

BDVG
3.7%

Коммуникационные услуги

WEEI

-

BDVG
0.6%

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

BDVG
6.2%

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

BDVG
11.6%

Финансовые услуги

WEEI

-

BDVG
17.0%

Здравоохранение

WEEI

-

BDVG
9.8%

Промышленность

WEEI

-

BDVG
18.6%

Недвижимость

WEEI

-

BDVG
1.3%

Технологии

WEEI

-

BDVG
18.2%

Коммунальные услуги

WEEI

-

BDVG
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с MLPRX.PA
Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi

Доходность на риск

WEEI vs. BDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c BDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIBDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.42

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.50

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.59

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

13.81

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. BDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDVG равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и BDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIBDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.21

-0.51

Просадки

Сравнение просадок WEEI и BDVG

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и BDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIBDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-14.46%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.70%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.40%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-2.35%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.74%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и BDVG

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIBDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.19%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

7.52%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

9.96%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

11.95%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

11.95%

+6.35%

Сравнение комиссий WEEI и BDVG

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BDVG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и BDVG

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности BDVG в 1.52%

ПозицияTTM202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.22%12.59%7.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and BDVG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to BDVG (3.19%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs BDVG's -14.46%.

On 1-year performance, WEEI leads with 34.24% vs 23.93% for BDVG. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 34.24% return vs 23.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 1.52% for BDVG.

WEEI is categorized as Energy Equities, while BDVG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Westwood and iMGP. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.55% for BDVG.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и BDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор