PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WEEI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и SPY

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		17.25%11.28%-3.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%18.27%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.

WEEI

1 день
0.73%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.25%
6 месяцев
21.63%
1 год
28.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PAWEEI с TUGN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий WEEI и SPY

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

WEEI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.51

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

7.11

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между WEEI и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и SPY

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.16%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и SPY

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-55.19%

+36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-8.88%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-5.44%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-9.09%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.57%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и SPY

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.21%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.28%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.49%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

19.06%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

17.05%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.92%

+0.31%