PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. WEEI is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, WEEI returned 36.55% vs 28.50% for SPY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и SPY

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%18.27%

Correlation

The correlation between WEEI and SPY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.20

The correlation between WEEI and SPY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEEI и SPY

Секторы
WEEI
SPY

Энергетика

100.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

WEEI
100.0%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

WEEI

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

WEEI

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

WEEI

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

WEEI

-

SPY
8.4%

Промышленность

WEEI

-

SPY
7.8%

Недвижимость

WEEI

-

SPY
1.9%

Технологии

WEEI

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

WEEI

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WEEI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.42

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.29

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.22

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

14.99

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.59

+0.12

Просадки

Сравнение просадок WEEI и SPY

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-55.19%

+36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-8.88%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.33%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.05%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.91%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и SPY

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.79%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

8.91%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

11.82%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.05%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.93%

+0.35%

Сравнение комиссий WEEI и SPY

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и SPY

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and SPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, WEEI leads with 36.55% vs 28.50% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 36.55% return vs 28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 0.98% for SPY.

WEEI is categorized as Energy Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Westwood and State Street. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.09% for SPY.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор