PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEEI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. WEEI is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, WEEI returned 27.69% vs 23.94% for SPY. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.

WEEI

1 день
-1.36%
1 месяц
7.32%
6 месяцев
8.01%
С начала года
18.36%
1 год
27.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.35%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

WEEI

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
$1.45M$1.45M$1.24M

Сравнение доходности по годам WEEI и SPY

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		18.36%11.28%-3.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%17.88%

Correlation

The correlation between WEEI and SPY is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.15

The correlation between WEEI and SPY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEEI и SPY

Секторы
WEEI
SPY

Энергетика

100.0%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

9.4%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

WEEI
100.0%
SPY
3.4%

Сырьевые материалы

WEEI

-

SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

WEEI

-

SPY
9.7%

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

WEEI

-

SPY
12.5%

Здравоохранение

WEEI

-

SPY
9.4%

Промышленность

WEEI

-

SPY
7.6%

Недвижимость

WEEI

-

SPY
2.0%

Технологии

WEEI

-

SPY
36.9%

Коммунальные услуги

WEEI

-

SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с MLPIWEEI с UNGWEEI с BDVGWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с MLPZX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WEEI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WEEI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEEISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.87

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.57

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.71

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

11.55

-3.18

WEEI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEI и SPY

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-55.19%

+36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-8.88%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.20%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-9.01%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.08%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и SPY

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.08% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.10%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

10.32%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

12.88%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.21%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.96%

+0.25%

Сравнение комиссий WEEI и SPY

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и SPY

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.49%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and SPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to WEEI (4.08%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, WEEI leads with 27.69% vs 23.94% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 27.69% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.49%, compared with 0.98% for SPY.

WEEI is categorized as Energy Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Westwood and State Street. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.09% for SPY.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор