PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с QQQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

WEEI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и QQQI

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		17.25%11.28%-3.07%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.32%.

WEEI

1 день
0.73%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.25%
6 месяцев
22.13%
1 год
19.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PAWEEI с TUGN
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий WEEI и QQQI

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

WEEI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.06

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.64

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.88

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

8.37

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.91

-0.19

Корреляция

Корреляция между WEEI и QQQI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и QQQI

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности QQQI в 14.88%

TTM20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.16%12.59%7.20%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и QQQI

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-20.00%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.61%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-5.59%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-2.32%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.57%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и QQQI

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.21%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

6.04%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

11.22%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

19.71%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

17.47%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.47%

+0.76%