PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с QQQI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, WEEI returned 21.58% vs 23.23% for QQQI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.46%.

WEEI

1 день
-1.44%
1 месяц
-7.52%
С начала года
11.05%
6 месяцев
11.84%
1 год
21.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.29%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и QQQI

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.05%11.28%-3.19%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.46%18.62%18.36%

Correlation

The correlation between WEEI and QQQI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.10

The correlation between WEEI and QQQI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEEI и QQQI

Секторы
WEEI
QQQI

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Энергетика

WEEI
100.0%
QQQI
0.5%

Сырьевые материалы

WEEI

-

QQQI
1.0%

Коммуникационные услуги

WEEI

-

QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

QQQI
6.5%

Финансовые услуги

WEEI

-

QQQI
0.2%

Здравоохранение

WEEI

-

QQQI
3.9%

Промышленность

WEEI

-

QQQI
3.0%

Недвижимость

WEEI

-

QQQI
0.1%

Технологии

WEEI

-

QQQI
58.1%

Коммунальные услуги

WEEI

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с UNGWEEI с MLPIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPZX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

WEEI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEEIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.58

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.12

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.43

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

10.31

-2.60

WEEI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEI и QQQI

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-20.00%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-9.61%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-3.67%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.21%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.26%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и QQQI

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 5.84%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.62%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

11.94%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

14.78%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

17.51%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.51%

+0.86%

Сравнение комиссий WEEI и QQQI

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и QQQI

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что меньше доходности QQQI в 15.03%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		15.03%13.82%12.85%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		12.01%12.59%7.20%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and QQQI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (7.62%) compared to WEEI (5.84%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 23.23% vs 21.58% for WEEI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, WEEI has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.23% return vs 21.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

QQQI has the higher dividend yield at 15.03%, compared with 12.01% for WEEI.

WEEI is categorized as Energy Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Westwood and Neos. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор