Сравнение WEEI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
WEEI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и JEPQ
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
WEEI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
WEEI
JEPQ
Сравнение WEEI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.66 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.82 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.93 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и JEPQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и JEPQ
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что сопоставимо с доходностью JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и JEPQ
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -20.07% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -11.58% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -4.89% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -3.55% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 2.36% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и JEPQ
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 6.08% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 10.52% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 18.54% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.91% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.91% | +1.33% |