PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -6.84%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.84% против 15.56% соответственно.

WEAT

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.32%
С начала года
13.52%
6 месяцев
8.73%
1 год
-0.35%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
-6.84%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		13.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between WEAT and VOO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.04

The correlation between WEAT and VOO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WEAT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.39

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.25

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.16

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

14.73

-14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.39

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.83

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.87

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.89

-1.30

Просадки

Сравнение просадок WEAT и VOO

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-33.99%

-50.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-8.90%

-8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-18.69%

-27.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-24.52%

-43.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-33.99%

-33.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-0.70%

-81.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-3.69%

-59.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

1.91%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и VOO

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

2.84%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

8.90%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

11.80%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

16.81%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

18.01%

+8.79%

Сравнение комиссий WEAT и VOO

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и VOO

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and VOO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (10.00%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs -6.84% for WEAT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs -6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for WEAT.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while VOO is S&P 500. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Teucrium and Vanguard. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор