Сравнение WEAT с UNG
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -4.72%/yr vs -22.23%/yr for UNG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 24.79%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции WEAT превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -4.72% против -22.23% соответственно.
WEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 24.17%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- -8.47%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -4.72%
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
Сравнение доходности по годам WEAT и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 24.79% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between WEAT and UNG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. UNG — Ранг доходности на риск
WEAT
UNG
Сравнение WEAT c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.86 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.32 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и UNG
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -99.88% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -39.94% | +25.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -68.16% | +21.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -92.49% | +24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -93.55% | +25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.34% | -99.87% | +19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.25% | -90.00% | +26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 25.76% | -18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и UNG
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 7.38%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 10.58% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 48.34% | -29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 59.59% | -37.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 64.19% | -33.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 54.74% | -27.94% |
Сравнение комиссий WEAT и UNG
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и UNG
Ни WEAT, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT and UNG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to WEAT (7.38%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, WEAT leads with -4.72% vs -22.23% for UNG. On fees, UNG is cheaper at 1.17% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WEAT has performed better with a -4.72% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNG is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
WEAT and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while UNG is Oil & Gas. WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT), while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Teucrium and USCF Investments. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 1.17% for UNG.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор