PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с UNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -6.84%/yr vs -20.48%/yr for UNG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 1.28%/yr for UNG.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -4.49%. За последние 10 лет акции WEAT превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -6.84% против -20.48% соответственно.

WEAT

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.32%
С начала года
13.52%
6 месяцев
8.73%
1 год
-0.35%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
-6.84%

UNG

1 день
2.09%
1 месяц
6.94%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-24.31%
1 год
-30.96%
3 года*
-21.19%
5 лет*
-23.11%
10 лет*
-20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		13.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-4.49%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between WEAT and UNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с ANDEWEAT с SPY
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с KOLDUNG с NGAS.L

Доходность на риск

WEAT vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.51

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-0.42

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.71

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.04

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATUNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.51

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.57

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WEAT и UNG

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-99.88%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-43.86%

+26.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-68.16%

+21.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-92.49%

+24.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-93.55%

+25.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-99.86%

+17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-89.96%

+26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

29.68%

-18.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и UNG

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 10.00%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

13.09%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

52.96%

-34.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

60.48%

-37.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

64.10%

-33.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

54.78%

-27.98%

Сравнение комиссий WEAT и UNG

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии UNG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и UNG

Ни WEAT, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT and UNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (13.09%) compared to WEAT (10.00%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, WEAT leads with -6.84% vs -20.48% for UNG. On fees, UNG is cheaper at 1.28% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 10.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WEAT has performed better with a -6.84% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNG is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while UNG is Oil & Gas. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: Teucrium and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 1.28% for UNG.

WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор