PortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с UNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEAT и UNG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WEAT и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.12%
-97.46%
WEAT
UNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEAT:

-0.83

UNG:

0.03

Коэф-т Сортино

WEAT:

-1.18

UNG:

0.49

Коэф-т Омега

WEAT:

0.88

UNG:

1.05

Коэф-т Кальмара

WEAT:

-0.22

UNG:

0.02

Коэф-т Мартина

WEAT:

-0.86

UNG:

0.06

Индекс Язвы

WEAT:

20.95%

UNG:

25.98%

Дневная вол-ть

WEAT:

21.82%

UNG:

61.33%

Макс. просадка

WEAT:

-81.78%

UNG:

-99.85%

Текущая просадка

WEAT:

-81.70%

UNG:

-99.81%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции WEAT превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -7.55% против -22.51% соответственно.


WEAT

С начала года

-3.73%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-9.20%

1 год

-20.27%

5 лет

-3.21%

10 лет

-7.55%

UNG

С начала года

-6.60%

1 месяц

-22.05%

6 месяцев

8.65%

1 год

9.26%

5 лет

-21.32%

10 лет

-22.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEAT и UNG

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии UNG в 1.28%.


График комиссии WEAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEAT: 1.91%
График комиссии UNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNG: 1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEAT и UNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг риск-скорректированной доходности UNG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEAT c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEAT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEAT: -0.83
UNG: 0.03
Коэффициент Сортино WEAT, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEAT: -1.18
UNG: 0.49
Коэффициент Омега WEAT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEAT: 0.88
UNG: 1.05
Коэффициент Кальмара WEAT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEAT: -0.22
UNG: 0.02
Коэффициент Мартина WEAT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEAT: -0.86
UNG: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа UNG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
0.03
WEAT
UNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и UNG

Ни WEAT, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEAT и UNG

Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и UNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.70%
-97.46%
WEAT
UNG

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и UNG

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 4.99%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.99%
17.48%
WEAT
UNG