Сравнение WEAT с CANE
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - WEAT tracks the Teucrium Wheat Index (TWEAT) while CANE tracks the Teucrium Sugar Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -4.78%/yr vs -2.91%/yr for CANE. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WEAT charges 1.91%/yr vs 1.88%/yr for CANE.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и CANE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям CANE по среднегодовой доходности: -4.78% против -2.91% соответственно.
WEAT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 16.80%
- С начала года
- 20.48%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -10.38%
CANE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- -2.91%
- Всё время*
- -6.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.32M | $1.97M | $2.98M | |
| $14.50M | $13.18M | $14.75M |
Сравнение доходности по годам WEAT и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 20.48% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 2.20% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
Correlation
The correlation between WEAT and CANE is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.14 |
The correlation between WEAT and CANE shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. CANE — Ранг доходности на риск
WEAT
CANE
Сравнение WEAT c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.39 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.57 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и CANE
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CANE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -81.30% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -19.82% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.21% | -41.73% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -41.73% | -26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -67.29% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -62.11% | -18.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -56.57% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 13.40% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и CANE
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.30% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 15.81% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 20.34% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 20.92% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 21.55% | +5.30% |
Сравнение комиссий WEAT и CANE
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CANE в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и CANE
Ни WEAT, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT and CANE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (8.91%) compared to CANE (5.30%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs CANE's -81.30%.
On 10-year performance, CANE leads with -2.91% vs -4.78% for WEAT. On fees, CANE is cheaper at 1.88% per year. On volatility, CANE has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CANE has performed better with a -2.91% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CANE is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
WEAT and CANE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT), while CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 1.88% for CANE.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и CANE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор