Сравнение WEAT с CANE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Sugar Fund (CANE).
WEAT и CANE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и CANE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 5.38% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям CANE по среднегодовой доходности: -6.59% против -0.11% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
CANE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- -17.96%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- -0.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и CANE
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CANE в 1.88%.
Доходность на риск
WEAT vs. CANE — Ранг доходности на риск
WEAT
CANE
Сравнение WEAT c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | -0.94 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -1.31 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.55 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.82 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.94 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.38 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | -0.00 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.25 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и CANE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и CANE
Ни WEAT, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WEAT и CANE
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CANE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -81.30% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -28.86% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -41.73% | -26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -67.29% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -60.93% | -21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -56.43% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 19.26% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и CANE
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 7.56% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 14.46% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 19.46% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 20.97% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 21.79% | +4.95% |