PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с CANE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с CANE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - WEAT tracks the Teucrium Wheat Fund Benchmark while CANE tracks the Teucrium Sugar Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -6.84%/yr vs -2.23%/yr for CANE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 1.88%/yr for CANE.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям CANE по среднегодовой доходности: -6.84% против -2.23% соответственно.

WEAT

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.32%
С начала года
13.52%
6 месяцев
8.73%
1 год
-0.35%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
-6.84%

CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и CANE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		13.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.77%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%

Correlation

The correlation between WEAT and CANE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Teucrium Sugar Fund

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDEWEAT с SPY
Часто сравнивают с CANE:
CANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLYCANE с FNGU

Доходность на риск

WEAT vs. CANE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATCANEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.69

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-0.90

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.90

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.72

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.18

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. CANE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа CANE равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATCANEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.69

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.14

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.26

-0.15

Просадки

Сравнение просадок WEAT и CANE

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CANE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATCANEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-81.30%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-19.89%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-41.73%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-41.73%

-26.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-67.29%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-63.21%

-18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-56.50%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

12.35%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и CANE

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATCANEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.85%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

15.81%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

20.69%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

21.07%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

21.72%

+5.08%

Сравнение комиссий WEAT и CANE

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CANE в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и CANE

Ни WEAT, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT and CANE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (10.00%) compared to CANE (6.85%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs CANE's -81.30%.

On 10-year performance, CANE leads with -2.23% vs -6.84% for WEAT. On fees, CANE is cheaper at 1.88% per year. On volatility, CANE has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CANE has performed better with a -2.23% return vs -6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CANE is cheaper with a 1.88% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and CANE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 1.88% for CANE.

WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и CANE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор