PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEAT с CANE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEAT с CANE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Sugar Fund (CANE).

WEAT и CANE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT или CANE.

Корреляция

Корреляция между WEAT и CANE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEAT:

-1.31

CANE:

0.09

Коэф-т Сортино

WEAT:

-2.08

CANE:

0.11

Коэф-т Омега

WEAT:

0.79

CANE:

1.01

Коэф-т Кальмара

WEAT:

-0.35

CANE:

-0.01

Коэф-т Мартина

WEAT:

-1.29

CANE:

-0.08

Индекс Язвы

WEAT:

22.19%

CANE:

9.69%

Дневная вол-ть

WEAT:

21.17%

CANE:

21.70%

Макс. просадка

WEAT:

-82.68%

CANE:

-81.30%

Текущая просадка

WEAT:

-82.37%

CANE:

-56.04%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у CANE с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям CANE по среднегодовой доходности: -8.41% против 1.34% соответственно.

WEAT

С начала года

-7.26%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-7.64%

1 год

-27.55%

5 лет

-2.87%

10 лет

-8.41%

CANE

С начала года

1.18%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-8.43%

1 год

1.98%

5 лет

17.02%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WEAT и CANE

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CANE в 1.88%.

WEAT
Teucrium Wheat Fund
CANE
Teucrium Sugar Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEAT и CANE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEAT c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа CANE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и CANE

Ни WEAT, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEAT и CANE

Максимальная просадка WEAT за все время составила -82.68%, примерно равная максимальной просадке CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и CANE

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 5.10%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...