PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEAT с CANE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEAT с CANE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Sugar Fund (CANE).

WEAT и CANE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT или CANE.

Корреляция

Корреляция между WEAT и CANE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WEAT и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.20%
-53.56%
WEAT
CANE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEAT:

-0.75

CANE:

-0.16

Коэф-т Сортино

WEAT:

-1.05

CANE:

-0.08

Коэф-т Омега

WEAT:

0.89

CANE:

0.99

Коэф-т Кальмара

WEAT:

-0.20

CANE:

-0.06

Коэф-т Мартина

WEAT:

-0.79

CANE:

-0.37

Индекс Язвы

WEAT:

20.87%

CANE:

9.09%

Дневная вол-ть

WEAT:

21.88%

CANE:

21.60%

Макс. просадка

WEAT:

-81.78%

CANE:

-81.30%

Текущая просадка

WEAT:

-81.78%

CANE:

-55.68%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у CANE с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям CANE по среднегодовой доходности: -7.54% против 1.15% соответственно.

WEAT

С начала года

-4.15%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-11.32%

1 год

-19.65%

5 лет

-3.30%

10 лет

-7.54%

CANE

С начала года

2.01%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-9.05%

1 год

-3.24%

5 лет

18.00%

10 лет

1.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WEAT и CANE

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CANE в 1.88%.

WEAT
Teucrium Wheat Fund
График комиссии WEAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEAT: 1.91%
CANE
Teucrium Sugar Fund
График комиссии CANE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CANE: 1.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEAT и CANE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEAT c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEAT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEAT: -0.75
CANE: -0.16
Коэффициент Сортино WEAT, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEAT: -1.05
CANE: -0.08
Коэффициент Омега WEAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEAT: 0.89
CANE: 0.99
Коэффициент Кальмара WEAT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEAT: -0.20
CANE: -0.06
Коэффициент Мартина WEAT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEAT: -0.79
CANE: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CANE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.16
WEAT
CANE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и CANE

Ни WEAT, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEAT и CANE

Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.78%, примерно равная максимальной просадке CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.78%
-55.68%
WEAT
CANE

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и CANE

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 5.29%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.29%
5.63%
WEAT
CANE