Сравнение WEAT с ANDE

С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям ANDE по среднегодовой доходности: -6.59% против 10.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ANDE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и ANDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WEAT и ANDE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и ANDE.

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 9.33%, в то время как у The Andersons, Inc. (ANDE) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.