Сравнение WEAT с ANDE
WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while ANDE (The Andersons, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WEAT returned -4.78%/yr vs 8.64%/yr for ANDE. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и ANDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 32.43%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям ANDE по среднегодовой доходности: -4.78% против 8.64% соответственно.
WEAT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 16.80%
- С начала года
- 20.48%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -10.38%
ANDE
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 32.43%
- 1 год
- 104.34%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 8.64%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.51M | $24.29M | $23.13M | |
| $14.50M | $13.18M | $14.75M |
Сравнение доходности по годам WEAT и ANDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 20.48% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
ANDE The Andersons, Inc. | 32.43% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -7.77% | 61.48% | 0.81% | -13.20% | -2.10% | -29.00% |
Correlation
The correlation between WEAT and ANDE is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. ANDE — Ранг доходности на риск
WEAT
ANDE
Сравнение WEAT c ANDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | ANDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.46 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 6.45 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 17.91 | -15.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и ANDE
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и ANDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -81.75% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -16.27% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.21% | -46.94% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -48.82% | -19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -72.72% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -13.75% | -67.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -32.20% | -31.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.85% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и ANDE
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 8.91%, в то время как у The Andersons, Inc. (ANDE) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 15.43% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 28.04% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 36.42% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 39.19% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 41.72% | -14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и ANDE
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.14% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and ANDE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANDE has higher volatility (15.43%) compared to WEAT (8.91%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs ANDE's -81.75%.
ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и ANDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор