PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с ANDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с ANDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while ANDE (The Andersons, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WEAT returned -6.84%/yr vs 9.50%/yr for ANDE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и ANDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и The Andersons, Inc. (ANDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 38.03%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям ANDE по среднегодовой доходности: -6.84% против 9.50% соответственно.

WEAT

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.32%
С начала года
13.52%
6 месяцев
8.73%
1 год
-0.35%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
-6.84%

ANDE

1 день
0.16%
1 месяц
-8.20%
С начала года
38.03%
6 месяцев
41.11%
1 год
109.98%
3 года*
22.78%
5 лет*
18.94%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и ANDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		13.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
ANDE
The Andersons, Inc.		38.03%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%

Correlation

The correlation between WEAT and ANDE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

The Andersons, Inc.

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с SPY
Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с BGANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFDANDE с UNFI

Доходность на риск

WEAT vs. ANDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c ANDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATANDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
3.29

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.63

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.52

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

7.85

-7.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

24.89

-24.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. ANDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ANDE равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и ANDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATANDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

3.29

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.49

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.23

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.25

-0.66

Просадки

Сравнение просадок WEAT и ANDE

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и ANDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATANDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-81.75%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-14.09%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-46.94%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-48.82%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-72.72%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-8.20%

-73.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-32.33%

-30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

4.45%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и ANDE

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 10.00%, в то время как у The Andersons, Inc. (ANDE) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATANDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

16.55%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

25.25%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

33.68%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

38.88%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

41.52%

-14.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и ANDE

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.08%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and ANDE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANDE has higher volatility (16.55%) compared to WEAT (10.00%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs ANDE's -81.75%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и ANDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор