Сравнение WEAT с CORN
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - WEAT tracks the Teucrium Wheat Index (TWEAT) while CORN tracks the Teucrium Corn Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -4.72%/yr vs -1.26%/yr for CORN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEAT charges 1.91%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 24.79%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям CORN по среднегодовой доходности: -4.72% против -1.26% соответственно.
WEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 24.17%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- -8.47%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -4.72%
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
Сравнение доходности по годам WEAT и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 24.79% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
Correlation
The correlation between WEAT and CORN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between WEAT and CORN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. CORN — Ранг доходности на риск
WEAT
CORN
Сравнение WEAT c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.00 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.01 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и CORN
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -78.09% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.86% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -34.56% | -11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -45.19% | -22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -45.19% | -22.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.34% | -66.55% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.25% | -51.19% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 4.78% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и CORN
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 6.48% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 12.26% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 15.67% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 19.24% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 19.30% | +7.50% |
Сравнение комиссий WEAT и CORN
WEAT берет комиссию в 1.91%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и CORN
Ни WEAT, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT and CORN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (7.38%) compared to CORN (6.48%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs CORN's -78.09%.
On 10-year performance, CORN leads with -1.26% vs -4.72% for WEAT. On fees, WEAT is cheaper at 1.91% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CORN has performed better with a -1.26% return vs -4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEAT is cheaper with a 1.91% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
WEAT and CORN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT), while CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 2.19% for CORN.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор