PortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с CORN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEAT и CORN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WEAT и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.12%
-58.00%
WEAT
CORN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEAT:

-0.83

CORN:

-0.31

Коэф-т Сортино

WEAT:

-1.18

CORN:

-0.34

Коэф-т Омега

WEAT:

0.88

CORN:

0.96

Коэф-т Кальмара

WEAT:

-0.22

CORN:

-0.07

Коэф-т Мартина

WEAT:

-0.86

CORN:

-0.45

Индекс Язвы

WEAT:

20.95%

CORN:

10.99%

Дневная вол-ть

WEAT:

21.82%

CORN:

15.84%

Макс. просадка

WEAT:

-81.78%

CORN:

-78.09%

Текущая просадка

WEAT:

-81.70%

CORN:

-63.60%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у CORN с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям CORN по среднегодовой доходности: -7.55% против -2.02% соответственно.


WEAT

С начала года

-3.73%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-9.20%

1 год

-20.27%

5 лет

-3.21%

10 лет

-7.55%

CORN

С начала года

2.13%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

6.74%

1 год

-4.91%

5 лет

9.74%

10 лет

-2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEAT и CORN

WEAT берет комиссию в 1.91%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.


График комиссии CORN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CORN: 2.19%
График комиссии WEAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEAT: 1.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEAT и CORN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

CORN
Ранг риск-скорректированной доходности CORN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEAT c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEAT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEAT: -0.83
CORN: -0.31
Коэффициент Сортино WEAT, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEAT: -1.18
CORN: -0.34
Коэффициент Омега WEAT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEAT: 0.88
CORN: 0.96
Коэффициент Кальмара WEAT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEAT: -0.22
CORN: -0.07
Коэффициент Мартина WEAT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEAT: -0.86
CORN: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CORN равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
-0.31
WEAT
CORN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и CORN

Ни WEAT, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEAT и CORN

Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.78%, примерно равная максимальной просадке CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CORN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.70%
-63.60%
WEAT
CORN

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и CORN

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.99%
3.56%
WEAT
CORN