Сравнение WEAT с CORN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Corn Fund (CORN).
WEAT и CORN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и CORN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
CORN Teucrium Corn Fund | 2.54% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям CORN по среднегодовой доходности: -6.59% против -1.07% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
CORN
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -10.35%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- -1.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и CORN
WEAT берет комиссию в 1.91%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Доходность на риск
WEAT vs. CORN — Ранг доходности на риск
WEAT
CORN
Сравнение WEAT c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | -0.20 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.17 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.14 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.22 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.05 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | -0.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.08 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и CORN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и CORN
Ни WEAT, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WEAT и CORN
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CORN.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -78.09% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -14.66% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -44.39% | -23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -51.10% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -65.48% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -50.93% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 9.12% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и CORN
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 5.75% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 9.98% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 14.57% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 21.07% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 19.51% | +7.23% |