Сравнение WDTE с XPAY
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 23.62% vs 27.57% for XPAY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 11.30%.
WDTE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.51% | 13.60% | 0.21% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 16.78% | 3.17% |
Correlation
The correlation between WDTE and XPAY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between WDTE and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. XPAY — Ранг доходности на риск
WDTE
XPAY
Сравнение WDTE c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.97 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 13.67 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и XPAY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -18.20% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -9.34% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.26% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -2.36% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.02% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и XPAY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.31%, в то время как у Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.70% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 8.82% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 11.82% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 16.68% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 16.68% | -5.35% |
Сравнение комиссий WDTE и XPAY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и XPAY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.65%, что больше доходности XPAY в 20.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.65% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and XPAY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPAY has higher volatility (2.70%) compared to WDTE (2.31%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs XPAY's -18.20%.
On 1-year performance, XPAY leads with 27.57% vs 23.62% for WDTE. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.57% return vs 23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
WDTE has the higher dividend yield at 32.65%, compared with 20.28% for XPAY.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.49% for XPAY.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор