PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с XPAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY).

WDTE и XPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и XPAY

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%0.21%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью -3.96%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Сравнение комиссий WDTE и XPAY

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

WDTE vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEXPAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

6.71

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPAY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEXPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.64

+0.29

Корреляция

Корреляция между WDTE и XPAY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и XPAY

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности XPAY в 22.92%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и XPAY

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и XPAY.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-18.20%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.55%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-6.03%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.56%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.63%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и XPAY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.30%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.42%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

18.05%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

17.25%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

17.25%

-5.95%