PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с XMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. WDTE is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, WDTE returned 24.07% vs 24.62% for XMAG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и XMAG

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.59%13.60%-1.62%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%

Correlation

The correlation between WDTE and XMAG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between WDTE and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и XMAG

Секторы
WDTE
XMAG

Технологии

35.6%
25.3%

Финансовые услуги

11.8%
17.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Здравоохранение

8.5%
13.0%

Промышленность

8.3%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.3%

Энергетика

3.5%
5.5%

Коммунальные услуги

2.4%
3.4%

Недвижимость

1.9%
2.9%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

WDTE
35.6%
XMAG
25.3%

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
XMAG
17.3%

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
XMAG
3.9%

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
XMAG
6.2%

Здравоохранение

WDTE
8.5%
XMAG
13.0%

Промышленность

WDTE
8.3%
XMAG
12.6%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
XMAG
7.3%

Энергетика

WDTE
3.5%
XMAG
5.5%

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
XMAG
3.4%

Недвижимость

WDTE
1.9%
XMAG
2.9%

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
XMAG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

WDTE vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.23

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.21

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.39

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

15.15

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.11

+0.22

Просадки

Сравнение просадок WDTE и XMAG

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-16.17%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-7.29%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.13%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.63%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и XMAG

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.37%, в то время как у Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.87%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.65%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

11.10%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

15.12%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

15.12%

-3.78%

Сравнение комиссий WDTE и XMAG

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и XMAG

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что больше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and XMAG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.87%) compared to WDTE (2.37%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs 24.07% for WDTE. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs 24.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 0.46% for XMAG.

WDTE is categorized as Derivative Income, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.35% for XMAG.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор