Сравнение WDTE с WNTR
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 17.91% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
WDTE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.09% | 15.03% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between WDTE and WNTR is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. WNTR — Ранг доходности на риск
WDTE
WNTR
Сравнение WDTE c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.02 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 7.72 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и WNTR
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -42.65% | +26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -42.65% | +35.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -10.67% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -20.46% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 16.63% | -14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и WNTR
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.69%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 17.89% | -15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 47.05% | -37.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 53.81% | -42.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 53.49% | -42.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 53.49% | -42.07% |
Сравнение комиссий WDTE и WNTR
И WDTE, и WNTR имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и WNTR
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.32%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 33.32% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and WNTR have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to WDTE (2.69%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 17.91% for WDTE. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 17.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WDTE and WNTR have the same expense ratio: 1.01% per year.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 33.32% for WDTE.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор