Сравнение WDTE с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
WDTE и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 5.75% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и USOY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
WDTE vs. USOY — Ранг доходности на риск
WDTE
USOY
Сравнение WDTE c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.71 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.16 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.78 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.23 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.23 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и USOY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и USOY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и USOY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -17.46% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -15.70% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -0.97% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -6.55% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 8.34% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и USOY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 12.05% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 18.34% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 25.35% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 22.35% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 22.35% | -11.05% |