PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDTE с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с RYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WDTE (Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. WDTE is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, WDTE returned 20.32% vs 24.20% for RYLD. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WDTE charges 1.03%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.

WDTE

1 день
0.26%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
12.25%
С начала года
13.24%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.97%

RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF
$10.88M$9.80M$9.16M

WDTE

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF
$463.63K$518.97K$691.97K

Сравнение доходности по годам WDTE и RYLD

2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF		13.24%13.60%9.85%5.71%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		14.18%5.65%10.13%-0.46%

Correlation

The correlation between WDTE and RYLD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.65

The correlation between WDTE and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и RYLD

Секторы
WDTE
RYLD

Технологии

39.0%
14.5%

Финансовые услуги

11.1%
17.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.2%

Здравоохранение

8.3%
20.3%

Промышленность

7.8%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.6%

Энергетика

3.1%
5.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.8%
6.8%

Сырьевые материалы

1.7%
4.4%

Технологии

WDTE
39.0%
RYLD
14.5%

Финансовые услуги

WDTE
11.1%
RYLD
17.8%

Коммуникационные услуги

WDTE
10.6%
RYLD
2.2%

Потребительский циклический сектор

WDTE
9.9%
RYLD
9.2%

Здравоохранение

WDTE
8.3%
RYLD
20.3%

Промышленность

WDTE
7.8%
RYLD
14.1%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.5%
RYLD
2.6%

Энергетика

WDTE
3.1%
RYLD
5.5%

Коммунальные услуги

WDTE
2.1%
RYLD
2.8%

Недвижимость

WDTE
1.8%
RYLD
6.8%

Сырьевые материалы

WDTE
1.7%
RYLD
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с MAGYWDTE с SPYIWDTE с TQQY
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

WDTE vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WDTE c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDTERYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.33

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.28

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.86

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

15.83

-4.15

WDTE vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE и RYLD

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTERYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-41.53%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-6.29%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-8.64%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.53%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и RYLD

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTERYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.31%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

7.72%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

10.42%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

13.98%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

17.03%

-5.58%

Сравнение комиссий WDTE и RYLD

WDTE берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и RYLD

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.99%, что больше доходности RYLD в 11.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
WDTE
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF		31.99%35.78%51.80%16.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and RYLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDTE has higher volatility (3.26%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs RYLD's -41.53%.

On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs 20.32% for WDTE. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs 20.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for WDTE.

WDTE has the higher dividend yield at 31.99%, compared with 11.43% for RYLD.

They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.03% for WDTE and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор