Сравнение WDTE с RDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).
WDTE и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и RDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 2.92% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 9.46% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.99%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и RDTE
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.
Доходность на риск
WDTE vs. RDTE — Ранг доходности на риск
WDTE
RDTE
Сравнение WDTE c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.68 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.65 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и RDTE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и RDTE
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности RDTE в 51.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и RDTE
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и RDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -24.32% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -13.91% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -5.96% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -5.04% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.90% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и RDTE
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.85% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 13.07% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 19.72% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 19.45% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 19.45% | -8.15% |