PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с MSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 24.07% vs -95.49% for MSTX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и MSTX

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.59%13.60%2.20%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-89.06%137.37%

Correlation

The correlation between WDTE and MSTX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

WDTE vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
-0.68

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-2.10

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.78

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.99

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-1.27

+16.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

-0.68

+3.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

-0.42

+1.75

Просадки

Сравнение просадок WDTE и MSTX

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-98.66%

+82.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-96.62%

+88.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-98.61%

+98.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-69.94%

+68.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

75.26%

-73.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и MSTX

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.37%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.64%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

39.64%

-37.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

112.57%

-104.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

140.09%

-129.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

167.46%

-156.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

167.46%

-156.12%

Сравнение комиссий WDTE и MSTX

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и MSTX

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and MSTX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to WDTE (2.37%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs MSTX's -98.66%.

On 1-year performance, WDTE leads with 24.07% vs -95.49% for MSTX. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 24.07% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 0.00% for MSTX.

WDTE is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 1.29% for MSTX.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор