PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с MSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

WDTE и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и MSTX

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%2.20%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -51.04%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий WDTE и MSTX

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.64

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-1.64

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.82

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.96

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

-1.42

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.64

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.43

+1.35

Корреляция

Корреляция между WDTE и MSTX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и MSTX

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и MSTX

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-98.66%

+82.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-96.62%

+85.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-98.49%

+94.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-67.02%

+65.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

65.14%

-62.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и MSTX

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

36.77%

-31.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

111.14%

-102.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

147.35%

-133.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

169.54%

-158.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

169.54%

-158.24%