PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с MST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 19.25% vs -94.85% for MST. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 1.31%/yr for MST.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -64.78%.

WDTE

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.06%
1 год
19.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-9.27%
1 месяц
-57.88%
С начала года
-64.78%
6 месяцев
-66.93%
1 год
-94.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и MST

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		7.90%18.42%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-64.78%-87.60%

Correlation

The correlation between WDTE and MST is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов WDTE и MST

Секторы
WDTE
MST

Технологии

39.0%
-7.8%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

WDTE
39.0%
MST
-7.8%

Финансовые услуги

WDTE
11.1%
MST

-

Коммуникационные услуги

WDTE
10.6%
MST

-

Потребительский циклический сектор

WDTE
9.9%
MST

-

Здравоохранение

WDTE
8.3%
MST

-

Промышленность

WDTE
7.8%
MST

-

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.5%
MST

-

Энергетика

WDTE
3.1%
MST

-

Коммунальные услуги

WDTE
2.1%
MST

-

Недвижимость

WDTE
1.8%
MST

-

Сырьевые материалы

WDTE
1.7%
MST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD

Доходность на риск

WDTE vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDTEMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.73

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-2.23

+4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.76

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.99

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

-1.26

+12.92

WDTE vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа MST равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE и MST

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MST в -96.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-96.24%

+80.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-96.24%

+88.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-96.24%

+93.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-63.50%

+61.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

75.46%

-73.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и MST

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.44%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 40.51%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

40.51%

-36.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

103.49%

-94.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

129.73%

-118.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

124.35%

-112.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

124.35%

-112.84%

Сравнение комиссий WDTE и MST

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и MST

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%, что меньше доходности MST в 1,159.04%

ПозицияTTM202520242023
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,159.04%381.22%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		32.96%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and MST have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (40.51%) compared to WDTE (4.44%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs MST's -96.24%.

On 1-year performance, WDTE leads with 19.25% vs -94.85% for MST. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 19.25% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 32.96% for WDTE.

Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 1.31% for MST.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор