PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с MST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с MST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).

WDTE и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и MST

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%17.06%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-40.86%-87.72%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -40.86%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-2.41%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-40.86%
6 месяцев
-87.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с MSTWMST с IBITMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с ULTY

Сравнение комиссий WDTE и MST

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.77

+1.70

Корреляция

Корреляция между WDTE и MST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и MST

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности MST в 816.26%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		816.26%381.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и MST

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MST.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-94.99%

+79.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-93.69%

+89.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-56.89%

+54.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и MST

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

122.72%

-109.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

122.72%

-111.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

122.72%

-111.42%