Сравнение WDTE с MST
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 24.07% vs -92.85% for MST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -46.90%.
WDTE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.59% | 17.06% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
Correlation
The correlation between WDTE and MST is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. MST — Ранг доходности на риск
WDTE
MST
Сравнение WDTE c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.98 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -1.28 | +16.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.74 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.74 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и MST
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -94.99% | +79.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -94.99% | +87.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -94.34% | +93.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -62.22% | +60.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 72.32% | -70.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и MST
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.37%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 35.73%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 35.73% | -33.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 101.54% | -93.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 126.60% | -116.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 123.87% | -112.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 123.87% | -112.53% |
Сравнение комиссий WDTE и MST
WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и MST
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что меньше доходности MST в 891.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 31.86% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and MST have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to WDTE (2.37%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs MST's -94.99%.
On 1-year performance, WDTE leads with 24.07% vs -92.85% for MST. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 24.07% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 31.86% for WDTE.
Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 1.31% for MST.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор