Сравнение WDTE с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
WDTE и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 9.85% | 6.56% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и GOOP
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
WDTE vs. GOOP — Ранг доходности на риск
WDTE
GOOP
Сравнение WDTE c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.41 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 3.20 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.03 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 12.30 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.41 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и GOOP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и GOOP
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и GOOP
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -27.49% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -23.32% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -15.24% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -6.44% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 5.75% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и GOOP
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 11.35% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 20.01% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 28.37% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 24.75% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 24.75% | -13.45% |