PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GO...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентKurv
Дата выпуска30 окт. 2023 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия GOOP составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GOOP с GOOY, GOOP с AAPY, GOOP с GOOG, GOOP с MSTR, GOOP с SPY, GOOP с GOOGL, GOOP с OEF, GOOP с YMAG, GOOP с AIPI, GOOP с MAGS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88%
14.80%
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF показал доход в 24.62% с начала года и 32.40% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.62%25.70%
1 месяц10.00%3.51%
6 месяцев6.88%14.80%
1 год32.40%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOOP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.91%-0.70%5.74%6.76%5.60%4.90%-5.51%-4.16%2.02%3.59%24.62%
20236.13%4.09%10.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GOOP среди ETFs на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GOOP, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOP, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GOOP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.0012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 0612 PMThu 0712 PMFri 08
1.61
2.97
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.79 на акцию.


2.07%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$3.79$0.56

Дивидендный доход

12.58%2.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.29$0.24$0.29$0.30$0.33$0.32$0.34$0.38$0.38$0.37$0.00$3.23
2023$0.27$0.29$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.21%
0
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF показал максимальную просадку в 19.16%, зарегистрированную 9 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF составляет 3.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.16%11 июл. 2024 г.429 сент. 2024 г.
-9.88%30 янв. 2024 г.266 мар. 2024 г.171 апр. 2024 г.43
-3.69%24 нояб. 2023 г.74 дек. 2023 г.37 дек. 2023 г.10
-2.82%27 дек. 2023 г.75 янв. 2024 г.29 янв. 2024 г.9
-2.25%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.324 апр. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF составляет 5.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
3.92%
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF)
Benchmark (^GSPC)