PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с AIPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOPAIPI
Дневная вол-ть19.31%20.78%
Макс. просадка-19.16%-15.85%
Текущая просадка-2.32%-0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GOOP и AIPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и AIPI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
13.96%
GOOP
AIPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOP и AIPI

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.


GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.68
AIPI
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа GOOP и AIPI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и AIPI

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности AIPI в 11.46%


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.47%2.07%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
11.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и AIPI

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки AIPI в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и AIPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-0.95%
GOOP
AIPI

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и AIPI

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
5.51%
5.21%
GOOP
AIPI