PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GOOP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOP или SPY.

Корреляция

Корреляция между GOOP и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOP:

-0.23

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

GOOP:

-0.05

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

GOOP:

0.99

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

GOOP:

-0.16

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

GOOP:

-0.37

SPY:

3.04

Индекс Язвы

GOOP:

11.90%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

GOOP:

26.72%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

GOOP:

-27.49%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GOOP:

-18.14%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%.

GOOP

С начала года

-12.59%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-9.46%

1 год

-6.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOOP и SPY

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг риск-скорректированной доходности GOOP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и SPY

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.62%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF		18.62%13.73%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и SPY

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и SPY

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...