PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOP и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-0.13%
GOOP
GOOG

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 26.14%.


GOOP

С начала года

19.81%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

-0.64%

1 год

23.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GOOG

С начала года

26.14%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-0.13%

1 год

28.24%

5 лет (среднегодовая)

22.46%

10 лет (среднегодовая)

20.87%

Основные характеристики


GOOPGOOG
Коэф-т Шарпа1.201.09
Коэф-т Сортино1.651.58
Коэф-т Омега1.231.21
Коэф-т Кальмара1.231.30
Коэф-т Мартина3.443.27
Индекс Язвы6.86%8.82%
Дневная вол-ть19.60%26.41%
Макс. просадка-19.16%-44.60%
Текущая просадка-6.95%-7.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GOOP и GOOG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.201.09
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.651.58
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.21
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.231.30
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.443.27
GOOP
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.101.201.301.401.501.601.70Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
1.20
1.09
GOOP
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и GOOG

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности GOOG в 0.23%


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
13.09%2.07%
GOOG
Alphabet Inc.
0.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и GOOG

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.95%
-7.84%
GOOP
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и GOOG

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) составляет 6.66%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
7.92%
GOOP
GOOG