PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOPGOOG
Дох-ть с нач. г.25.76%30.40%
Дох-ть за 1 год32.14%37.51%
Коэф-т Шарпа1.651.41
Коэф-т Сортино2.181.94
Коэф-т Омега1.311.26
Коэф-т Кальмара1.671.66
Коэф-т Мартина4.684.24
Индекс Язвы6.81%8.74%
Дневная вол-ть19.31%26.22%
Макс. просадка-19.16%-44.60%
Текущая просадка-2.32%-4.72%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GOOP и GOOG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и GOOG

С начала года, GOOP показывает доходность 25.76%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 30.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
6.89%
GOOP
GOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.68
GOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.24

Сравнение коэффициента Шарпа GOOP и GOOG

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.201.301.401.501.601.70Sat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12
1.65
1.41
GOOP
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и GOOG

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности GOOG в 0.22%


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.47%2.07%
GOOG
Alphabet Inc.
0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и GOOG

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-4.72%
GOOP
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и GOOG

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) составляет 5.51%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
6.76%
GOOP
GOOG