PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOP с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с GOOG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Alphabet Inc (GOOG).

GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOP или GOOG.

Корреляция

Корреляция между GOOP и GOOG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOP:

-0.22

GOOG:

-0.13

Коэф-т Сортино

GOOP:

-0.03

GOOG:

0.12

Коэф-т Омега

GOOP:

1.00

GOOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

GOOP:

-0.15

GOOG:

-0.07

Коэф-т Мартина

GOOP:

-0.34

GOOG:

-0.16

Индекс Язвы

GOOP:

11.95%

GOOG:

13.66%

Дневная вол-ть

GOOP:

26.72%

GOOG:

31.04%

Макс. просадка

GOOP:

-27.49%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

GOOP:

-17.25%

GOOG:

-19.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOP показывает доходность -11.65%, а GOOG немного ниже – -11.98%.

GOOP

С начала года

-11.65%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-7.10%

1 год

-6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOOG

С начала года

-11.98%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-3.50%

1 год

-5.11%

5 лет

19.51%

10 лет

20.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOP и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг риск-скорректированной доходности GOOP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOP c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и GOOG

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.42%, что больше доходности GOOG в 0.48%

TTM20242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF		18.42%13.73%2.06%
GOOG
Alphabet Inc		0.48%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и GOOG

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и GOOG

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) составляет 10.23%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...