PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с GOOY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOPGOOY
Дох-ть с нач. г.24.62%9.40%
Дох-ть за 1 год32.40%9.19%
Коэф-т Шарпа1.610.44
Коэф-т Сортино2.140.67
Коэф-т Омега1.301.10
Коэф-т Кальмара1.630.49
Коэф-т Мартина4.581.14
Индекс Язвы6.81%7.50%
Дневная вол-ть19.36%19.34%
Макс. просадка-19.16%-17.54%
Текущая просадка-3.21%-7.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GOOP и GOOY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и GOOY

С начала года, GOOP показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 9.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88%
1.08%
GOOP
GOOY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOP и GOOY

И GOOP, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.


GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.58
GOOY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.14

Сравнение коэффициента Шарпа GOOP и GOOY

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GOOY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.6012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 0612 PMThu 0712 PMFri 08
1.61
0.44
GOOP
GOOY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и GOOY

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что меньше доходности GOOY в 32.04%


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.58%2.07%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
32.04%7.90%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и GOOY

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки GOOY в -17.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.21%
-7.32%
GOOP
GOOY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и GOOY

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
4.77%
GOOP
GOOY