PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с GOOY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOP и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
-2.62%
GOOP
GOOY

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 9.36%.


GOOP

С начала года

22.98%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

1.46%

1 год

26.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GOOY

С начала года

9.36%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-2.63%

1 год

6.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GOOPGOOY
Коэф-т Шарпа1.410.36
Коэф-т Сортино1.900.58
Коэф-т Омега1.261.08
Коэф-т Кальмара1.430.41
Коэф-т Мартина4.000.94
Индекс Язвы6.84%7.61%
Дневная вол-ть19.42%19.62%
Макс. просадка-19.16%-17.54%
Текущая просадка-4.48%-7.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOP и GOOY

И GOOP, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.


GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GOOP и GOOY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.410.36
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.900.58
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.08
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.430.41
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.000.94
GOOP
GOOY

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа GOOY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
1.41
0.36
GOOP
GOOY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и GOOY

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности GOOY в 32.05%


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.75%2.07%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
32.05%7.90%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и GOOY

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки GOOY в -17.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.48%
-7.35%
GOOP
GOOY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и GOOY

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеют волатильность 5.99% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.99%
5.80%
GOOP
GOOY