PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с AAPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOP и AAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
12.69%
GOOP
AAPY

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у AAPY с доходностью 11.66%.


GOOP

С начала года

22.98%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

1.46%

1 год

26.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AAPY

С начала года

11.66%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

12.70%

1 год

13.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GOOPAAPY
Коэф-т Шарпа1.410.80
Коэф-т Сортино1.901.21
Коэф-т Омега1.261.17
Коэф-т Кальмара1.431.08
Коэф-т Мартина4.002.76
Индекс Язвы6.84%4.99%
Дневная вол-ть19.42%17.20%
Макс. просадка-19.16%-12.78%
Текущая просадка-4.48%-3.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOP и AAPY

И GOOP, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.


GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GOOP и AAPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c AAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.410.80
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.901.21
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.17
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.431.08
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.002.76
GOOP
AAPY

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа AAPY равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и AAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
1.41
0.80
GOOP
AAPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и AAPY

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности AAPY в 11.81%


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.75%2.07%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и AAPY

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки AAPY в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и AAPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.48%
-3.31%
GOOP
AAPY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и AAPY

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.99%
4.69%
GOOP
AAPY