PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с AAPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOPAAPY
Дох-ть с нач. г.25.31%11.28%
Дох-ть за 1 год31.43%14.04%
Коэф-т Шарпа1.710.88
Коэф-т Сортино2.251.31
Коэф-т Омега1.321.18
Коэф-т Кальмара1.731.17
Коэф-т Мартина4.873.02
Индекс Язвы6.81%4.97%
Дневная вол-ть19.34%17.09%
Макс. просадка-19.16%-12.78%
Текущая просадка-2.67%-3.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GOOP и AAPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и AAPY

С начала года, GOOP показывает доходность 25.31%, что значительно выше, чем у AAPY с доходностью 11.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
13.72%
GOOP
AAPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOP и AAPY

И GOOP, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.


GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c AAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.87
AAPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.02

Сравнение коэффициента Шарпа GOOP и AAPY

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа AAPY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и AAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80Sat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11
1.71
0.88
GOOP
AAPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и AAPY

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности AAPY в 11.85%


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.51%2.07%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.85%2.17%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и AAPY

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки AAPY в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и AAPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.67%
-3.64%
GOOP
AAPY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и AAPY

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
4.60%
GOOP
AAPY