PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOP и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.97%
-5.62%
GOOP
GOOGL

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 18.24%.


GOOP

С начала года

14.34%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-4.96%

1 год

17.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GOOGL

С начала года

18.24%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-5.61%

1 год

19.26%

5 лет (среднегодовая)

20.66%

10 лет (среднегодовая)

19.69%

Основные характеристики


GOOPGOOGL
Коэф-т Шарпа0.850.71
Коэф-т Сортино1.221.13
Коэф-т Омега1.171.15
Коэф-т Кальмара0.890.87
Коэф-т Мартина2.472.16
Индекс Язвы6.92%8.93%
Дневная вол-ть20.02%27.09%
Макс. просадка-19.16%-65.29%
Текущая просадка-11.19%-13.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GOOP и GOOGL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.850.71
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.221.13
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.15
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.890.87
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.472.16
GOOP
GOOGL

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOGL равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.85
0.71
GOOP
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и GOOGL

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности GOOGL в 0.24%


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
14.31%2.07%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и GOOGL

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.19%
-13.71%
GOOP
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и GOOGL

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) составляет 7.79%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.79%
9.49%
GOOP
GOOGL