PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOPGOOGL
Дох-ть с нач. г.25.34%29.71%
Дох-ть за 1 год31.94%37.44%
Коэф-т Шарпа1.681.45
Коэф-т Сортино2.212.00
Коэф-т Омега1.311.27
Коэф-т Кальмара1.701.73
Коэф-т Мартина4.784.37
Индекс Язвы6.81%8.77%
Дневная вол-ть19.35%26.45%
Макс. просадка-19.16%-65.29%
Текущая просадка-2.65%-5.33%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GOOP и GOOGL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и GOOGL

С начала года, GOOP показывает доходность 25.34%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 29.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
6.61%
GOOP
GOOGL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.78
GOOGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOGL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOGL, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOGL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOGL, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOGL, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.37

Сравнение коэффициента Шарпа GOOP и GOOGL

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOGL равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.201.301.401.501.601.7012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 0612 PMThu 07
1.68
1.45
GOOP
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и GOOGL

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности GOOGL в 0.22%


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.51%2.07%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и GOOGL

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.65%
-5.33%
GOOP
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и GOOGL

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) составляет 5.44%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
6.54%
GOOP
GOOGL