PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с GOOGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и GOOGL

2026 (YTD)202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-4.92%65.99%36.01%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью -4.92%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOGL

1 день
3.42%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
21.60%
1 год
89.99%
3 года*
42.45%
5 лет*
23.00%
10 лет*
22.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Alphabet Inc Class A

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPYGOOP с OEF
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

GOOP vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPGOOGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.95

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

3.90

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

4.57

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

17.62

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOGL равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.64

+0.62

Корреляция

Корреляция между GOOP и GOOGL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и GOOGL

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности GOOGL в 0.28%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.28%0.27%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и GOOGL

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GOOGL.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-65.29%

+37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-20.37%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-13.41%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-19.15%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.28%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и GOOGL

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Alphabet Inc Class A (GOOGL) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

9.76%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

19.99%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

30.72%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

30.87%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

28.85%

-4.10%