PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDTE с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с BALI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WDTE (Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 20.32% vs 25.11% for BALI. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. WDTE charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 15.45%.

WDTE

1 день
0.26%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
12.25%
С начала года
13.24%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.97%

BALI

1 день
0.12%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.45%
1 год
25.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BALI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
$7.36M$7.38M$9.08M

WDTE

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF
$463.63K$518.97K$691.97K

Сравнение доходности по годам WDTE и BALI

2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF		13.24%13.60%9.85%8.51%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		15.45%14.51%22.38%9.71%

Correlation

The correlation between WDTE and BALI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between WDTE and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDTE и BALI

Секторы
WDTE
BALI

Технологии

39.0%
36.2%

Финансовые услуги

11.1%
9.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
10.6%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.0%

Энергетика

3.1%
4.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Технологии

WDTE
39.0%
BALI
36.2%

Финансовые услуги

WDTE
11.1%
BALI
9.7%

Коммуникационные услуги

WDTE
10.6%
BALI
10.0%

Потребительский циклический сектор

WDTE
9.9%
BALI
10.1%

Здравоохранение

WDTE
8.3%
BALI
10.6%

Промышленность

WDTE
7.8%
BALI
8.1%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.5%
BALI
6.0%

Энергетика

WDTE
3.1%
BALI
4.1%

Коммунальные услуги

WDTE
2.1%
BALI
1.6%

Недвижимость

WDTE
1.8%
BALI
2.2%

Сырьевые материалы

WDTE
1.7%
BALI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с MAGYWDTE с SPYIWDTE с TQQY
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI

Доходность на риск

WDTE vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WDTE c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDTEBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.37

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.27

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.76

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

17.53

-5.86

WDTE vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE и BALI

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-16.65%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-6.71%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-1.59%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.44%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и BALI

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеют волатильность 3.26% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.28%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.53%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

10.65%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

12.91%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

12.91%

-1.46%

Сравнение комиссий WDTE и BALI

WDTE берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и BALI

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.99%, что больше доходности BALI в 7.63%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.63%8.51%7.13%2.13%
WDTE
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF		31.99%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and BALI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (3.28%) compared to WDTE (3.26%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 25.11% vs 20.32% for WDTE. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 25.11% return vs 20.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for WDTE.

WDTE has the higher dividend yield at 31.99%, compared with 7.63% for BALI.

They also come from different issuers: Defiance and BlackRock. Their fees differ too: 1.03% for WDTE and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор