PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDIV с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с SPGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds from State Street - WDIV tracks the S&P Global Dividend Aristocrats Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WDIV returned 7.56%/yr vs 12.72%/yr for SPGM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDIV показывает доходность 12.31%, а SPGM немного ниже – 11.95%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 7.56% против 12.72% соответственно.

WDIV

1 день
0.55%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
9.77%
С начала года
12.31%
1 год
22.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
7.56%

SPGM

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.93%
С начала года
11.95%
1 год
25.05%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		12.31%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.95%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between WDIV and SPGM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2013 г.

0.72

The correlation between WDIV and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDIV и SPGM

Секторы
WDIV
SPGM

Финансовые услуги

19.3%
15.7%

Недвижимость

8.6%
1.8%

Коммунальные услуги

7.7%
2.0%

Энергетика

7.2%
4.0%

Промышленность

5.1%
12.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Сырьевые материалы

4.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.0%

Здравоохранение

3.0%
7.9%

Технологии

2.3%
30.7%

Финансовые услуги

WDIV
19.3%
SPGM
15.7%

Недвижимость

WDIV
8.6%
SPGM
1.8%

Коммунальные услуги

WDIV
7.7%
SPGM
2.0%

Энергетика

WDIV
7.2%
SPGM
4.0%

Промышленность

WDIV
5.1%
SPGM
12.5%

Коммуникационные услуги

WDIV
4.8%
SPGM
8.2%

Потребительский защитный сектор

WDIV
4.8%
SPGM
4.5%

Сырьевые материалы

WDIV
4.3%
SPGM
3.8%

Потребительский циклический сектор

WDIV
4.2%
SPGM
9.0%

Здравоохранение

WDIV
3.0%
SPGM
7.9%

Технологии

WDIV
2.3%
SPGM
30.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с SPYWDIV с VIGIWDIV с IVV
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

WDIV vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDIVSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.83

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.51

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.65

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

11.40

-1.99

WDIV vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDIV и SPGM

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-33.97%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.50%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

-16.90%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-25.93%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-33.97%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.78%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.20%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и SPGM

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.47%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.72%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.59%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

13.79%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

16.17%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

17.42%

-2.28%

Сравнение комиссий WDIV и SPGM

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и SPGM

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SPGM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.81%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.13%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and SPGM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (3.72%) compared to WDIV (2.47%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.72% vs 7.56% for WDIV. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.72% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for WDIV.

WDIV has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.81% for SPGM.

WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.09% for SPGM.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор