PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

WDIV — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. WDIV запущен 29 мая 2013 г. и имеет комиссию в 0.40%.

Информация о ETF

ISIN

US78463X4593

CUSIP

78463X459

Эмитент

State Street

Дата выпуска

29 мая 2013 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Global Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WDIV составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WDIV с WLDR WDIV с SCHY WDIV с SCHD WDIV с VIGI WDIV с FLQH WDIV с VYM WDIV с SPY WDIV с IVV WDIV с FDVV WDIV с SPLG
Популярные сравнения:
WDIV с WLDR WDIV с SCHY WDIV с SCHD WDIV с VIGI WDIV с FLQH WDIV с VYM WDIV с SPY WDIV с IVV WDIV с FDVV WDIV с SPLG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) показал доход в 9.36% с начала года и 15.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WDIV составила 4.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

WDIV

С начала года

9.36%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

5.04%

1 год

15.43%

5 лет

11.99%

10 лет

4.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WDIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.02%3.04%2.40%3.04%0.62%9.36%
2024-2.50%-0.17%2.54%-2.13%4.23%-1.40%6.02%4.72%2.55%-2.22%1.49%-5.12%7.61%
20235.51%-4.10%-0.05%2.15%-5.90%3.28%3.90%-3.09%-4.52%-2.63%8.15%6.50%8.27%
20221.75%-1.38%1.88%-4.11%3.17%-5.50%0.61%-3.97%-9.65%2.62%10.04%-1.19%-6.91%
20210.33%4.28%5.39%2.62%3.63%-2.07%-0.47%0.32%-2.09%1.56%-3.87%4.41%14.44%
2020-1.79%-8.40%-24.41%7.97%0.83%2.36%0.42%5.65%-3.73%-2.04%14.43%3.53%-10.19%
20196.55%1.03%-0.07%2.68%-4.71%5.55%-1.94%-1.93%4.99%2.87%0.00%4.10%20.13%
20182.53%-5.20%0.44%0.77%-1.59%-0.07%3.41%-2.14%0.24%-5.17%2.84%-4.72%-8.81%
20172.25%1.63%1.00%1.70%2.02%0.36%2.14%0.07%0.95%0.10%2.99%2.39%19.03%
2016-1.46%-1.07%10.24%2.97%-2.23%2.07%4.66%-2.05%2.02%-3.09%-1.70%3.06%13.38%
20151.07%4.46%-2.90%3.44%-2.17%-2.04%0.03%-5.10%-2.94%5.22%-2.69%-3.91%-7.89%
2014-3.47%5.50%1.16%3.95%1.04%1.55%-2.34%1.40%-5.34%2.56%0.59%-1.82%4.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WDIV составляет 88, что ставит его в топ 12% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WDIV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDIV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR S&P Global Dividend ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.24
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Global Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.89$2.88$2.86$3.01$2.75$3.35$2.85$2.74$2.56$2.67$2.86$3.06

Дивидендный доход

4.28%4.63%4.73%5.12%4.16%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Global Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.69$2.88
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.73$2.86
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.82$3.01
2021$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.93$2.75
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$1.36$3.35
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.86$2.85
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.08$2.74
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.83$2.56
2016$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.56$2.67
2015$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.79$2.86
2014$0.29$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$1.04$3.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR S&P Global Dividend ETF показал максимальную просадку в 42.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR S&P Global Dividend ETF составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.35%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.312
-22.37%18 мая 2015 г.17020 янв. 2016 г.14718 авг. 2016 г.317
-22.11%18 янв. 2022 г.18612 окт. 2022 г.40016 мая 2024 г.586
-15.42%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20721 окт. 2019 г.436
-9.27%2 июл. 2014 г.7415 окт. 2014 г.8924 февр. 2015 г.163

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...