PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78463X4593
CUSIP78463X459
ЭмитентState Street
Дата выпуска29 мая 2013 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияGlobal Equities, Dividend
Отслеживаемый индексS&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WDIV составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend ETF

Популярные сравнения: WDIV с SCHY, WDIV с SCHD, WDIV с VIGI, WDIV с WLDR, WDIV с VYM, WDIV с SPY, WDIV с SPLG, WDIV с IVV, WDIV с FDVV, WDIV с COWZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P Global Dividend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
65.15%
220.64%
WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR S&P Global Dividend ETF показал доход в 1.84% с начала года и 12.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P Global Dividend ETF составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.84%11.21%
1 месяц4.09%4.60%
6 месяцев8.63%16.35%
1 год12.89%27.79%
5 лет (среднегодовая)3.36%13.43%
10 лет (среднегодовая)3.38%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WDIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.50%-0.17%2.54%-2.13%1.84%
20235.51%-4.10%-0.05%2.15%-5.90%3.28%3.90%-3.09%-4.52%-2.63%8.15%6.50%8.27%
20221.75%-1.37%1.88%-4.11%3.17%-5.50%0.61%-3.97%-9.64%2.62%10.04%-1.19%-6.91%
20210.33%4.28%5.39%2.62%3.63%-2.07%-0.47%0.32%-2.09%1.56%-3.87%4.41%14.44%
2020-1.79%-8.40%-24.41%7.97%0.83%2.36%0.42%5.65%-3.73%-2.04%14.43%3.53%-10.19%
20196.55%1.03%-0.07%2.68%-4.71%5.55%-1.94%-1.93%4.99%2.87%0.00%4.10%20.13%
20182.53%-5.20%0.44%0.77%-1.59%-0.07%3.41%-2.14%0.24%-5.17%2.84%-4.72%-8.81%
20172.25%1.63%1.00%1.70%2.02%0.36%2.14%0.07%0.95%0.10%2.99%2.39%19.03%
2016-1.46%-1.07%10.24%2.97%-2.23%2.07%4.66%-2.05%2.02%-3.09%-1.70%3.06%13.38%
20151.07%4.46%-2.90%3.44%-2.17%-2.04%0.03%-5.10%-2.94%5.22%-2.69%-3.91%-7.89%
2014-3.47%5.50%1.16%3.95%1.04%1.55%-2.34%1.40%-5.34%2.56%0.59%-1.82%4.33%
2013-1.39%-1.62%5.31%-2.47%6.54%3.63%-1.42%1.60%10.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WDIV среди ETFs на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WDIV, с текущим значением в 3838
WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF)
Ранг коэф-та Шарпа WDIV, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDIV, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WDIV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WDIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WDIV, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WDIV, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

SPDR S&P Global Dividend ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.96
2.52
WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Global Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.85 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.85$2.86$3.00$2.75$3.35$2.85$2.74$2.57$2.67$2.86$3.07$1.41

Дивидендный доход

4.66%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Global Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.73$2.86
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.82$3.00
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.93$2.75
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$1.36$3.35
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.86$2.85
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.08$2.74
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.83$2.57
2016$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.56$2.67
2015$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.79$2.86
2014$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$1.04$3.07
2013$0.10$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.78$1.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.70%
-0.31%
WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P Global Dividend ETF показал максимальную просадку в 42.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR S&P Global Dividend ETF составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.35%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.312
-22.37%18 мая 2015 г.17020 янв. 2016 г.14718 авг. 2016 г.317
-22.11%18 янв. 2022 г.18612 окт. 2022 г.40016 мая 2024 г.586
-15.42%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20721 окт. 2019 г.436
-9.27%2 июл. 2014 г.7415 окт. 2014 г.8924 февр. 2015 г.163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P Global Dividend ETF составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.91%
3.10%
WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)