PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с SWRD.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGM с SWRD.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS).

SPGM и SWRD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. SWRD.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и SWRD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGM и SWRD.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%14.40%
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		-2.38%21.71%19.46%23.93%-18.56%23.56%15.43%14.37%
Разные валюты инструментов

SPGM торгуется в USD, в то время как SWRD.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью -2.38%.

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%

SWRD.AS

1 день
2.53%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
1.03%
1 год
20.51%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с FZROX
Часто сравнивают с SWRD.AS:
SWRD.AS с IWDA.LSWRD.AS с IWDA.ASSWRD.AS с CSPX.LSWRD.AS с IWRD.LSWRD.AS с VUAA.DESWRD.AS с SWRD.LSWRD.AS с JEDG.L

Сравнение комиссий SPGM и SWRD.AS

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SWRD.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

SPGM vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMSWRD.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.76

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.66

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

16.46

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. SWRD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.AS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и SWRD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMSWRD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPGM и SWRD.AS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и SWRD.AS

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как SWRD.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и SWRD.AS

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке SWRD.AS в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SWRD.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGMSWRD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-33.61%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.12%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-21.51%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-3.97%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.51%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.65%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и SWRD.AS

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGMSWRD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.00%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

8.91%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

16.42%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.48%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.15%

+0.41%