Сравнение WDIV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
WDIV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDIV или IVV.
Основные характеристики
| WDIV | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 16.40% |
| Дох-ть за 1 год | 20.82% | 25.02% |
| Дох-ть за 3 года | 3.51% | 8.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.98% | 14.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.27% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.53% |
| Макс. просадка | -42.35% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.71% |
Корреляция
Корреляция между WDIV и IVV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и IVV
С начала года, WDIV показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 16.40%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.27% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и IVV
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDIV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и IVV
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности IVV в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.50% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% | 2.17% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и IVV
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и IVV
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.74%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.