PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDIV с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDIV и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.93%
2.04%
WDIV
VIGI

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 4.84%.


WDIV

С начала года

11.96%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

10.44%

1 год

20.26%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

4.47%

VIGI

С начала года

4.84%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

2.59%

1 год

11.71%

5 лет (среднегодовая)

6.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WDIVVIGI
Коэф-т Шарпа1.921.07
Коэф-т Сортино2.661.58
Коэф-т Омега1.341.19
Коэф-т Кальмара2.101.09
Коэф-т Мартина10.194.68
Индекс Язвы2.06%2.61%
Дневная вол-ть10.94%11.40%
Макс. просадка-42.35%-31.01%
Текущая просадка-2.55%-7.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDIV и VIGI

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WDIV и VIGI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDIV c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDIV, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.921.07
Коэффициент Сортино WDIV, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.661.58
Коэффициент Омега WDIV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.19
Коэффициент Кальмара WDIV, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.101.09
Коэффициент Мартина WDIV, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.194.68
WDIV
VIGI

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
1.07
WDIV
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и VIGI

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VIGI в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.46%4.73%5.12%4.16%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.02%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и VIGI

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-7.86%
WDIV
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и VIGI

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
3.18%
WDIV
VIGI