PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDIV с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WDIVVIGI
Дох-ть с нач. г.11.76%8.08%
Дох-ть за 1 год28.73%23.43%
Дох-ть за 3 года4.19%1.78%
Дох-ть за 5 лет3.71%7.13%
Коэф-т Шарпа2.492.06
Коэф-т Сортино3.552.97
Коэф-т Омега1.451.36
Коэф-т Кальмара1.831.38
Коэф-т Мартина15.1611.76
Индекс Язвы1.94%2.01%
Дневная вол-ть11.76%11.45%
Макс. просадка-42.35%-31.01%
Текущая просадка-2.73%-5.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WDIV и VIGI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и VIGI

С начала года, WDIV показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 8.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.88%
7.90%
WDIV
VIGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDIV и VIGI

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDIV c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDIV, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WDIV, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WDIV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WDIV, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WDIV, с текущим значением в 15.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.16
VIGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 11.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.76

Сравнение коэффициента Шарпа WDIV и VIGI

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.49
2.06
WDIV
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и VIGI

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VIGI в 1.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.47%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.96%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и VIGI

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.73%
-5.02%
WDIV
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и VIGI

SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 2.68% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.68%
2.66%
WDIV
VIGI