PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDIV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDIV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.94%
12.84%
WDIV
SPY

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.47% против 13.10% соответственно.


WDIV

С начала года

11.96%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

10.44%

1 год

20.26%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

4.47%

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


WDIVSPY
Коэф-т Шарпа1.922.70
Коэф-т Сортино2.663.60
Коэф-т Омега1.341.50
Коэф-т Кальмара2.103.90
Коэф-т Мартина10.1917.52
Индекс Язвы2.06%1.87%
Дневная вол-ть10.94%12.14%
Макс. просадка-42.35%-55.19%
Текущая просадка-2.55%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDIV и SPY

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между WDIV и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDIV, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.922.70
Коэффициент Сортино WDIV, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.663.60
Коэффициент Омега WDIV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.50
Коэффициент Кальмара WDIV, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.103.90
Коэффициент Мартина WDIV, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1917.52
WDIV
SPY

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.70
WDIV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и SPY

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.46%4.73%5.12%4.16%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и SPY

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-0.85%
WDIV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и SPY

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.54%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
3.98%
WDIV
SPY