Сравнение WDIV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WDIV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDIV или SPY.
Основные характеристики
| WDIV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.76% | 23.18% |
| Дох-ть за 1 год | 28.73% | 40.57% |
| Дох-ть за 3 года | 4.19% | 9.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.71% | 15.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.54% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 15.16 | 22.62 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 12.01% |
| Макс. просадка | -42.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.73% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между WDIV и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и SPY
С начала года, WDIV показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.54% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и SPY
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и SPY
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.47% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% | 2.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и SPY
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и SPY
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что WDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.