Сравнение SPGM с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
SPGM и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и QWLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGM и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 10.24% | 27.59% | -7.02% | 22.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции QWLD по среднегодовой доходности: 11.83% против 11.14% соответственно.
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и QWLD
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Доходность на риск
SPGM vs. QWLD — Ранг доходности на риск
SPGM
QWLD
Сравнение SPGM c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.61 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.44 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 7.15 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPGM и QWLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и QWLD
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QWLD в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и QWLD
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и QWLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGM | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -31.89% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.44% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -22.84% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -31.89% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -4.82% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.74% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.10% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и QWLD
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGM | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.62% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.53% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 14.15% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 13.56% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.20% | +2.36% |