PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPGM с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPGM и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGM и QWLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
0.53%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции QWLD по среднегодовой доходности: 11.83% против 11.14% соответственно.


SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%

QWLD

1 день
0.61%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.21%
1 год
15.02%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Сравнение комиссий SPGM и QWLD

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.


Доходность на риск

SPGM vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPGMQWLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.07

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.61

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.44

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

7.15

+2.61

SPGM vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа QWLD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPGMQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPGM и QWLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и QWLD

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QWLD в 1.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и QWLD

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и QWLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPGMQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-31.89%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.44%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-22.84%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-31.89%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.82%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.74%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.10%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и QWLD

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPGMQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.62%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

7.53%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

14.15%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

13.56%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

15.20%

+2.36%