Сравнение SPGM с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
SPGM и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGM или QWLD.
Корреляция
Корреляция между SPGM и QWLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и QWLD
Основные характеристики
SPGM:
0.54
QWLD:
0.73
SPGM:
0.88
QWLD:
1.13
SPGM:
1.13
QWLD:
1.16
SPGM:
0.10
QWLD:
0.85
SPGM:
2.54
QWLD:
4.22
SPGM:
3.79%
QWLD:
2.50%
SPGM:
17.81%
QWLD:
14.50%
SPGM:
-100.00%
QWLD:
-31.89%
SPGM:
-99.99%
QWLD:
-3.36%
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям QWLD по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.93% соответственно.
SPGM
-1.72%
-1.97%
-2.11%
9.03%
13.51%
8.63%
QWLD
2.24%
-1.59%
0.44%
10.52%
13.16%
11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и QWLD
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPGM и QWLD
SPGM
QWLD
Сравнение SPGM c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и QWLD
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности QWLD в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 2.02% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% | 2.18% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.70% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и QWLD
Максимальная просадка SPGM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и QWLD
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.