PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDIV с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDIV и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.94%
0.76%
WDIV
SCHY

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 0.93%.


WDIV

С начала года

11.96%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

10.44%

1 год

20.26%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

4.47%

SCHY

С начала года

0.93%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

1.46%

1 год

6.96%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WDIVSCHY
Коэф-т Шарпа1.920.63
Коэф-т Сортино2.660.94
Коэф-т Омега1.341.11
Коэф-т Кальмара2.100.73
Коэф-т Мартина10.192.34
Индекс Язвы2.06%2.95%
Дневная вол-ть10.94%10.91%
Макс. просадка-42.35%-24.04%
Текущая просадка-2.55%-8.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDIV и SCHY

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.


WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WDIV и SCHY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDIV c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDIV, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.920.63
Коэффициент Сортино WDIV, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.660.94
Коэффициент Омега WDIV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.11
Коэффициент Кальмара WDIV, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.100.73
Коэффициент Мартина WDIV, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.192.34
WDIV
SCHY

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
0.63
WDIV
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и SCHY

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности SCHY в 6.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.46%4.73%5.12%4.16%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
6.11%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и SCHY

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-8.90%
WDIV
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и SCHY

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.54%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
3.79%
WDIV
SCHY