Сравнение WDIV с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
WDIV и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDIV или SCHY.
Основные характеристики
| WDIV | SCHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.76% | 4.00% |
| Дох-ть за 1 год | 28.73% | 17.38% |
| Дох-ть за 3 года | 4.19% | 3.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 1.65 |
| Коэф-т Мартина | 15.16 | 8.07 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 10.72% |
| Макс. просадка | -42.35% | -24.04% |
| Текущая просадка | -2.73% | -6.14% |
Корреляция
Корреляция между WDIV и SCHY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и SCHY
С начала года, WDIV показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 4.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и SCHY
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDIV c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и SCHY
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SCHY в 5.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.47% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% | 2.17% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 5.93% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и SCHY
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и SCHY
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеют волатильность 2.68% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.