PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78463X4759
CUSIP78463X475
ЭмитентState Street
Дата выпуска27 февр. 2012 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияGlobal Equities
Отслеживаемый индексMSCI AC World IMI
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Популярные сравнения: SPGM с VT, SPGM с SPLG, SPGM с VOO, SPGM с VXUS, SPGM с SPGP, SPGM с VEU, SPGM с VOOG, SPGM с FZROX, SPGM с VSS, SPGM с CSPX.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.06%
16.40%
SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF показал доход в 3.16% с начала года и 15.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF составила 8.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.16%5.29%
1 месяц-2.63%-2.47%
6 месяцев15.02%16.40%
1 год15.20%20.88%
5 лет (среднегодовая)9.56%11.60%
10 лет (среднегодовая)8.49%10.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.29%4.38%3.02%
2023-4.05%-3.19%8.72%5.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPGM составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SPGM, с текущим значением в 6262
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF(SPGM)
Ранг коэф-та Шарпа SPGM, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SPGM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPGM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPGM, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPGM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPGM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPGM, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.21

Коэффициент Шарпа

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.34
1.79
SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.16$1.16$1.11$1.12$0.71$1.06$0.66$0.90$0.61$1.14$0.71$0.53

Дивидендный доход

2.03%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%2.18%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2013$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-81.51%
-4.42%
SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF показал максимальную просадку в 94.43%, зарегистрированную 5 июн. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF составляет 81.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.43%29 февр. 2012 г.685 июн. 2012 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.11%
3.35%
SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF)
Benchmark (^GSPC)