Сравнение WDIV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
WDIV и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDIV или SCHD.
Основные характеристики
| WDIV | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.29% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 20.12% | 16.01% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 5.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.76% | 12.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.24% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 11.76% |
| Макс. просадка | -42.35% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.06% | -2.99% |
Корреляция
Корреляция между WDIV и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и SCHD
С начала года, WDIV показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.24% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и SCHD
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и SCHD
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.55% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% | 2.17% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и SCHD
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и SCHD
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 3.10%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.