PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDIV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDIV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.94%
13.51%
WDIV
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.47% против 11.54% соответственно.


WDIV

С начала года

11.96%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

10.44%

1 год

20.26%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

4.47%

SCHD

С начала года

17.35%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

13.68%

1 год

26.18%

5 лет (среднегодовая)

12.87%

10 лет (среднегодовая)

11.54%

Основные характеристики


WDIVSCHD
Коэф-т Шарпа1.922.40
Коэф-т Сортино2.663.44
Коэф-т Омега1.341.42
Коэф-т Кальмара2.103.63
Коэф-т Мартина10.1912.99
Индекс Язвы2.06%2.05%
Дневная вол-ть10.94%11.09%
Макс. просадка-42.35%-33.37%
Текущая просадка-2.55%-0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDIV и SCHD

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WDIV и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDIV, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.922.40
Коэффициент Сортино WDIV, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.663.44
Коэффициент Омега WDIV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.42
Коэффициент Кальмара WDIV, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.103.63
Коэффициент Мартина WDIV, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1912.99
WDIV
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.40
WDIV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и SCHD

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.46%4.73%5.12%4.16%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и SCHD

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-0.62%
WDIV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и SCHD

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.54%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
3.48%
WDIV
SCHD