PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - SPGM tracks the MSCI AC World IMI while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.97%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.97% против 9.69% соответственно.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between SPGM and VXUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г.

0.78

The correlation between SPGM and VXUS shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGM и VXUS

Секторы
SPGM
VXUS

Технологии

27.4%
18.1%

Финансовые услуги

16.4%
22.3%

Промышленность

13.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
4.4%

Здравоохранение

8.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

4.5%
5.2%

Сырьевые материалы

3.9%
7.6%

Коммунальные услуги

2.2%
3.2%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Технологии

SPGM
27.4%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
VXUS
22.3%

Промышленность

SPGM
13.1%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
VXUS
5.0%

Энергетика

SPGM
4.5%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
VXUS
3.2%

Недвижимость

SPGM
1.9%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGPSPGM с FZROX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

SPGM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.08

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.85

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.80

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

10.92

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SPGM и VXUS

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-35.97%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.27%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-13.58%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-29.44%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-35.97%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.82%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-8.22%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.88%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и VXUS

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.46%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

13.00%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.20%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.04%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.15%

+0.42%

Сравнение комиссий SPGM и VXUS

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и VXUS

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPGM and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.97% vs 9.69% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.97% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPGM.

VXUS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.78% for SPGM.

SPGM tracks MSCI AC World IMI, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.05% for VXUS.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор