Сравнение WDIV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
WDIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.33% против 11.22% соответственно.
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и VYM
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
WDIV vs. VYM — Ранг доходности на риск
WDIV
VYM
Сравнение WDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.19 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.70 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.56 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 6.86 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.19 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и VYM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и VYM
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и VYM
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -56.98% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -11.32% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -15.84% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -35.21% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.91% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -7.25% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.57% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и VYM
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что WDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.60% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 7.96% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 15.14% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 13.97% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.33% | -0.90% |