Сравнение WDIV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
WDIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDIV или VYM.
Корреляция
Корреляция между WDIV и VYM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и VYM
Основные характеристики
WDIV:
0.91
VYM:
1.80
WDIV:
1.29
VYM:
2.54
WDIV:
1.16
VYM:
1.33
WDIV:
1.11
VYM:
3.24
WDIV:
4.27
VYM:
10.75
WDIV:
2.33%
VYM:
1.80%
WDIV:
10.90%
VYM:
10.78%
WDIV:
-42.35%
VYM:
-56.98%
WDIV:
-6.83%
VYM:
-4.93%
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.11% против 9.60% соответственно.
WDIV
7.04%
-4.39%
7.37%
8.33%
2.21%
4.11%
VYM
17.16%
-3.32%
8.47%
17.88%
9.71%
9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и VYM
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и VYM
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VYM в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.50% | 4.73% | 5.12% | 4.16% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% | 2.17% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и VYM
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и VYM
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.