Сравнение SPGM с CWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI).
SPGM и CWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и CWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGM и CWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 3.01% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CWI с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции CWI по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.14% соответственно.
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
CWI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и CWI
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.
Доходность на риск
SPGM vs. CWI — Ранг доходности на риск
SPGM
CWI
Сравнение SPGM c CWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | CWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.67 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.28 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.54 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 9.73 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | CWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SPGM и CWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и CWI
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CWI в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.88% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и CWI
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и CWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGM | CWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -60.77% | +26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.47% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -29.45% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -34.64% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -7.55% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -12.95% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.00% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и CWI
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 6.33%, в то время как у SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGM | CWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.54% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.64% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 17.39% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.01% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.05% | +0.51% |