PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGM с CWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с CWI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and CWI (State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Index, while CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.77%/yr vs 9.82%/yr for CWI. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for CWI.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и CWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у CWI с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции CWI по среднегодовой доходности: 12.77% против 9.82% соответственно.

SPGM

1 день
-0.15%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
11.35%
С начала года
14.87%
1 год
27.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.77%
Всё время*
11.43%

CWI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.20%
С начала года
15.68%
1 год
29.85%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.82%
Всё время*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWI

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
$9.35M$9.62M$9.35M

SPGM

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
$10.56M$8.33M$20.53M

Сравнение доходности по годам SPGM и CWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		14.87%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		15.68%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%

Correlation

The correlation between SPGM and CWI is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г.

0.78

The correlation between SPGM and CWI shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGM и CWI

Секторы
SPGM
CWI

Технологии

30.7%
15.6%

Финансовые услуги

16.4%
18.4%

Промышленность

12.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.4%

Здравоохранение

8.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.5%

Энергетика

3.7%
4.9%

Сырьевые материалы

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Технологии

SPGM
30.7%
CWI
15.6%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
CWI
18.4%

Промышленность

SPGM
12.7%
CWI
8.0%

Потребительский циклический сектор

SPGM
8.7%
CWI
5.4%

Здравоохранение

SPGM
8.4%
CWI
5.3%

Коммуникационные услуги

SPGM
7.7%
CWI
2.7%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.5%
CWI
2.5%

Энергетика

SPGM
3.7%
CWI
4.9%

Сырьевые материалы

SPGM
3.5%
CWI
4.3%

Коммунальные услуги

SPGM
2.0%
CWI
1.2%

Недвижимость

SPGM
1.8%
CWI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.ASSPGM с FZROX
Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SCHFCWI с VTICWI с VT

Доходность на риск

SPGM vs. CWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPGM c CWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGMCWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.75

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.42

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.61

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

9.59

+2.61

SPGM vs. CWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWI равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и CWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGM и CWI

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и CWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMCWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-60.77%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.47%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-13.85%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-28.80%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-34.64%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.63%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-12.76%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.12%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и CWI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 4.22%, в то время как у State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMCWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.28%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

15.27%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

17.15%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.59%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.05%

+0.29%

Сравнение комиссий SPGM и CWI

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и CWI

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CWI в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.66%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.76%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPGM and CWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWI has higher volatility (5.28%) compared to SPGM (4.22%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs CWI's -60.77%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.77% vs 9.82% for CWI. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.77% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.76% for SPGM.

SPGM is categorized as Global Equities, while CWI is Foreign Large Cap Equities. SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index, while CWI tracks MSCI ACWI ex USA Index. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.30% for CWI.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и CWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор