PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPGM с CWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPGM и CWI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SPGM и CWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-4.70%
SPGM
CWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGM:

1.36

CWI:

0.50

Коэф-т Сортино

SPGM:

1.86

CWI:

0.77

Коэф-т Омега

SPGM:

1.25

CWI:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPGM:

0.16

CWI:

0.68

Коэф-т Мартина

SPGM:

7.91

CWI:

1.85

Индекс Язвы

SPGM:

2.08%

CWI:

3.51%

Дневная вол-ть

SPGM:

12.12%

CWI:

13.01%

Макс. просадка

SPGM:

-100.00%

CWI:

-60.76%

Текущая просадка

SPGM:

-99.99%

CWI:

-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у CWI с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции CWI по среднегодовой доходности: 9.35% против 5.00% соответственно.


SPGM

С начала года

-0.73%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

0.46%

1 год

16.22%

5 лет

9.73%

10 лет

9.35%

CWI

С начала года

-1.11%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-4.70%

1 год

6.08%

5 лет

3.96%

10 лет

5.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPGM и CWI

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.


CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
График комиссии CWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SPGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGM и CWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGM
Ранг риск-скорректированной доходности SPGM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

CWI
Ранг риск-скорректированной доходности CWI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGM c CWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPGM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.360.50
Коэффициент Сортино SPGM, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.860.77
Коэффициент Омега SPGM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.09
Коэффициент Кальмара SPGM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.160.68
Коэффициент Мартина SPGM, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.911.85
SPGM
CWI

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CWI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и CWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.36
0.50
SPGM
CWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и CWI

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности CWI в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
2.00%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%2.18%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
2.92%2.89%2.80%3.18%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%3.21%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и CWI

Максимальная просадка SPGM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CWI в -60.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и CWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.99%
-9.01%
SPGM
CWI

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и CWI

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.13%
3.43%
SPGM
CWI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab