PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с CWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с CWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI, while CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.95%/yr vs 9.91%/yr for CWI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for CWI.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и CWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у CWI с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции CWI по среднегодовой доходности: 12.95% против 9.91% соответственно.

SPGM

1 день
-0.87%
1 месяц
4.94%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.62%
1 год
31.70%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.95%

CWI

1 день
-1.22%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.33%
1 год
32.11%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и CWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		12.88%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		13.91%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%

Correlation

The correlation between SPGM and CWI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г.

0.78

The correlation between SPGM and CWI shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGM и CWI

Секторы
SPGM
CWI

Технологии

27.4%
14.9%

Финансовые услуги

16.4%
17.4%

Промышленность

13.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

8.5%
3.2%

Здравоохранение

8.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.8%

Энергетика

4.5%
5.0%

Сырьевые материалы

3.9%
4.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Технологии

SPGM
27.4%
CWI
14.9%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
CWI
17.4%

Промышленность

SPGM
13.1%
CWI
7.8%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
CWI
5.8%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
CWI
3.2%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
CWI
5.3%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
CWI
2.8%

Энергетика

SPGM
4.5%
CWI
5.0%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
CWI
4.4%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
CWI
1.2%

Недвижимость

SPGM
1.9%
CWI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGPSPGM с FZROX
Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SCHFCWI с VTICWI с VT

Доходность на риск

SPGM vs. CWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c CWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMCWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.10

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.90

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.81

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

10.92

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. CWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и CWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMCWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.25

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SPGM и CWI

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и CWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMCWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-60.77%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.47%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-13.85%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-29.45%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-34.64%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.22%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-12.86%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.95%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и CWI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.92%, в то время как у SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMCWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.81%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

13.10%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.35%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.25%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.13%

+0.44%

Сравнение комиссий SPGM и CWI

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и CWI

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CWI в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.79%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPGM and CWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWI has higher volatility (5.81%) compared to SPGM (3.92%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs CWI's -60.77%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.95% vs 9.91% for CWI. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.95% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.79% for SPGM.

SPGM is categorized as Global Equities, while CWI is Foreign Large Cap Equities. SPGM tracks MSCI AC World IMI, while CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.30% for CWI.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и CWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор