PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.77%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.77% против 15.35% соответственно.

SPGM

1 день
-0.15%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
11.35%
С начала года
14.87%
1 год
27.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.77%
Всё время*
11.43%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPGM

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
$10.56M$8.33M$20.53M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам SPGM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		14.87%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPGM and VOO is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г.

0.80

The correlation between SPGM and VOO shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGM и VOO

Секторы
SPGM
VOO

Технологии

30.7%
38.6%

Финансовые услуги

16.4%
11.4%

Промышленность

12.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Здравоохранение

8.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.7%
3.0%

Сырьевые материалы

3.5%
1.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

SPGM
30.7%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
VOO
11.4%

Промышленность

SPGM
12.7%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

SPGM
8.7%
VOO
9.5%

Здравоохранение

SPGM
8.4%
VOO
8.9%

Коммуникационные услуги

SPGM
7.7%
VOO
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.5%
VOO
4.5%

Энергетика

SPGM
3.7%
VOO
3.0%

Сырьевые материалы

SPGM
3.5%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

SPGM
2.0%
VOO
2.2%

Недвижимость

SPGM
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.ASSPGM с FZROX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SPGM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPGM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.88

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.60

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.71

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

11.57

+0.63

SPGM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGM и VOO

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-33.99%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.90%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-18.69%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-24.52%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-33.99%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.19%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.67%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.08%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и VOO

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.22% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.07%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.27%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

12.81%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.96%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

18.03%

-0.69%

Сравнение комиссий SPGM и VOO

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и VOO

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.76%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPGM and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (4.22%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 12.77% for SPGM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPGM.

SPGM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.04% for VOO.

SPGM is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.03% for VOO.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор