PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - SPGM tracks the MSCI AC World IMI while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.95%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGM показывает доходность 12.88%, а VT немного ниже – 12.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGM имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции VT немного отстают с 12.74%.

SPGM

1 день
-0.87%
1 месяц
4.94%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.62%
1 год
31.70%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.95%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		12.88%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between SPGM and VT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г.

0.83

The correlation between SPGM and VT shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.99 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGM и VT

Секторы
SPGM
VT

Технологии

27.4%
27.8%

Финансовые услуги

16.4%
15.9%

Промышленность

13.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.3%

Здравоохранение

8.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.5%
4.3%

Сырьевые материалы

3.9%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Технологии

SPGM
27.4%
VT
27.8%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
VT
15.9%

Промышленность

SPGM
13.1%
VT
12.0%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
VT
9.5%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
VT
8.3%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
VT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
VT
4.8%

Энергетика

SPGM
4.5%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
VT
4.2%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
VT
2.7%

Недвижимость

SPGM
1.9%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGPSPGM с FZROX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SPGM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.31

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.20

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.04

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

13.53

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SPGM и VT

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-50.27%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.67%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-16.51%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-26.38%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-34.24%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.88%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.02%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.17%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и VT

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.92% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.83%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.17%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.70%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.05%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.23%

+0.34%

Сравнение комиссий SPGM и VT

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и VT

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.79%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPGM and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.92%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.95% vs 12.74% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.95% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPGM.

SPGM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.59% for VT.

SPGM tracks MSCI AC World IMI, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.06% for VT.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор