Сравнение SPGM с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGM и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGM или SPGP.
Основные характеристики
| SPGM | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.71% | 1.45% |
| Дох-ть за 1 год | 19.30% | 6.70% |
| Дох-ть за 3 года | 4.10% | 3.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 13.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.42 |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 14.81% |
| Макс. просадка | -33.96% | -42.08% |
| Текущая просадка | -4.12% | -7.25% |
Корреляция
Корреляция между SPGM и SPGP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и SPGP
С начала года, SPGM показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 8.82% против 13.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и SPGP
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGM c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и SPGP
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPGP в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.84% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% | 2.18% | 1.74% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.48% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и SPGP
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и SPGP
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 4.89%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.