PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с SPGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI, while SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.95%/yr vs 14.80%/yr for SPGP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 12.95% против 14.80% соответственно.

SPGM

1 день
-0.87%
1 месяц
4.94%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.62%
1 год
31.70%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.95%

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		12.88%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between SPGM and SPGP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г.

0.74

The correlation between SPGM and SPGP shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGM и SPGP

Секторы
SPGM
SPGP

Технологии

27.4%
22.8%

Финансовые услуги

16.4%
22.2%

Промышленность

13.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
18.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
6.6%

Здравоохранение

8.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.5%
7.1%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%
2.7%

Технологии

SPGM
27.4%
SPGP
22.8%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
SPGP
22.2%

Промышленность

SPGM
13.1%
SPGP
16.8%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
SPGP
18.0%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
SPGP
6.6%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
SPGP
3.8%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
SPGP

-

Энергетика

SPGM
4.5%
SPGP
7.1%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
SPGP

-

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
SPGP

-

Недвижимость

SPGM
1.9%
SPGP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с FZROX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

SPGM vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.14

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.73

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.55

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

5.94

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.14

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.74

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPGM и SPGP

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-42.08%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.15%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-22.87%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-22.87%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-42.08%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.56%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.36%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.90%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и SPGP

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 3.92% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.74%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.57%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.13%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

18.51%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

21.20%

-3.63%

Сравнение комиссий SPGM и SPGP

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и SPGP

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.79%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and SPGP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (3.92%) compared to SPGP (3.74%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs SPGP's -42.08%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.80% vs 12.95% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.80% return vs 12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

SPGM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.88% for SPGP.

SPGM is categorized as Global Equities, while SPGP is S&P 500. SPGM tracks MSCI AC World IMI, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.36% for SPGP.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор