Сравнение SPGM с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGM и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGM и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.74% соответственно.
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и SPGP
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
SPGM vs. SPGP — Ранг доходности на риск
SPGM
SPGP
Сравнение SPGM c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.40 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.73 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.61 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 2.47 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.40 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPGM и SPGP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и SPGP
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и SPGP
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGM | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -42.08% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.00% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -22.87% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -42.08% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -7.95% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.39% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.72% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и SPGP
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 6.33% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGM | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.32% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.83% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 21.81% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 18.48% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 21.16% | -3.60% |