Сравнение SPGM с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGM и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGM или SPGP.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и SPGP
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 9.41% против 14.00% соответственно.
SPGM
16.49%
-1.62%
6.03%
24.62%
11.02%
9.41%
SPGP
12.12%
1.90%
4.71%
19.93%
13.56%
14.00%
Основные характеристики
| SPGM | SPGP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 13.12 | 5.97 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 14.78% |
| Макс. просадка | -33.96% | -42.08% |
| Текущая просадка | -2.78% | -1.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и SPGP
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между SPGM и SPGP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGM c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и SPGP
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPGP в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.75% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% | 2.18% | 1.74% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и SPGP
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и SPGP
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.31%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.