PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с HDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - WDIV is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WDIV returned 7.48%/yr vs 8.59%/yr for HDEF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям HDEF по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.59% соответственно.

WDIV

1 день
-1.21%
1 месяц
1.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
10.40%
1 год
21.84%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.48%

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.20%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between WDIV and HDEF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.73

The correlation between WDIV and HDEF shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDIV и HDEF

Секторы
WDIV
HDEF

Финансовые услуги

23.1%
26.9%

Коммунальные услуги

13.8%
8.4%

Недвижимость

13.3%
0.9%

Промышленность

12.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
4.0%

Энергетика

7.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
17.9%

Здравоохранение

4.6%
14.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
3.9%

Сырьевые материалы

3.1%
0.7%

Технологии

2.9%
0.6%

Финансовые услуги

WDIV
23.1%
HDEF
26.9%

Коммунальные услуги

WDIV
13.8%
HDEF
8.4%

Недвижимость

WDIV
13.3%
HDEF
0.9%

Промышленность

WDIV
12.1%
HDEF
8.8%

Коммуникационные услуги

WDIV
9.8%
HDEF
4.0%

Энергетика

WDIV
7.1%
HDEF
13.8%

Потребительский защитный сектор

WDIV
6.4%
HDEF
17.9%

Здравоохранение

WDIV
4.6%
HDEF
14.0%

Потребительский циклический сектор

WDIV
3.9%
HDEF
3.9%

Сырьевые материалы

WDIV
3.1%
HDEF
0.7%

Технологии

WDIV
2.9%
HDEF
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

WDIV vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIVHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.37

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.94

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.99

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

6.16

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDIV vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа HDEF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIVHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.37

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок WDIV и HDEF

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-36.43%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.03%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

-11.15%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-23.63%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-36.43%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-5.69%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.04%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.59%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и HDEF

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.95%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.75%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.20%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

11.67%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

14.14%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

16.24%

-0.84%

Сравнение комиссий WDIV и HDEF

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и HDEF

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности HDEF в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.04%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and HDEF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDEF has higher volatility (3.75%) compared to WDIV (2.95%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs HDEF's -36.43%.

On 10-year performance, HDEF leads with 8.59% vs 7.48% for WDIV. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDEF has performed better with a 8.59% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for WDIV.

WDIV has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.65% for HDEF.

WDIV is categorized as Global Equities, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.20% for HDEF.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор