PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDIV с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с BDVL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - WDIV tracks the S&P Global Dividend Aristocrats Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.75%.

WDIV

1 день
0.55%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
9.77%
С начала года
12.31%
1 год
22.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
7.56%

BDVL

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
4.83%
С начала года
5.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и BDVL

2026 (YTD)2025
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		12.31%4.51%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.75%2.20%

Correlation

The correlation between WDIV and BDVL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов WDIV и BDVL

Секторы
WDIV
BDVL

Финансовые услуги

19.3%
15.4%

Недвижимость

8.6%
0.5%

Коммунальные услуги

7.7%
5.0%

Энергетика

7.2%
2.1%

Промышленность

5.1%
12.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

4.2%
5.8%

Здравоохранение

3.0%
10.8%

Технологии

2.3%
27.7%

Финансовые услуги

WDIV
19.3%
BDVL
15.4%

Недвижимость

WDIV
8.6%
BDVL
0.5%

Коммунальные услуги

WDIV
7.7%
BDVL
5.0%

Энергетика

WDIV
7.2%
BDVL
2.1%

Промышленность

WDIV
5.1%
BDVL
12.7%

Коммуникационные услуги

WDIV
4.8%
BDVL
9.1%

Потребительский защитный сектор

WDIV
4.8%
BDVL
5.5%

Сырьевые материалы

WDIV
4.3%
BDVL
1.2%

Потребительский циклический сектор

WDIV
4.2%
BDVL
5.8%

Здравоохранение

WDIV
3.0%
BDVL
10.8%

Технологии

WDIV
2.3%
BDVL
27.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с SPYWDIV с VIGIWDIV с IVV
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с UFOBDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с PAWZ

Доходность на риск

WDIV vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDIVBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

—

—

WDIV vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDIV и BDVL

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-7.71%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-1.14%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

9.48%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

9.48%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

9.48%

+5.66%

Сравнение комиссий WDIV и BDVL

И WDIV, и BDVL имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и BDVL

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BDVL в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.13%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and BDVL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDIV and BDVL have the same expense ratio: 0.40% per year.

WDIV has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.52% for BDVL.

WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор