PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDIV с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - WDIV tracks the S&P Global Dividend Aristocrats Index while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WDIV returned 7.58%/yr vs 7.30%/yr for ACWV. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WDIV имеют среднегодовую доходность 7.58%, а акции ACWV немного отстают с 7.30%.

WDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
6.45%
С начала года
13.78%
1 год
23.06%
3 года*
18.47%
5 лет*
9.40%
10 лет*
7.58%
Всё время*
7.28%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

WDIV

SPDR S&P Global Dividend ETF
$821.30K$909.87K$622.17K

Сравнение доходности по годам WDIV и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		13.78%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between WDIV and ACWV is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2013 г.

0.76

The correlation between WDIV and ACWV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDIV и ACWV

Секторы
WDIV
ACWV

Финансовые услуги

22.5%
13.5%

Коммунальные услуги

13.8%
7.5%

Недвижимость

12.8%
0.6%

Промышленность

11.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.3%

Энергетика

7.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.6%
9.7%

Технологии

4.6%
25.3%

Потребительский циклический сектор

4.2%
5.3%

Здравоохранение

3.9%
13.8%

Сырьевые материалы

3.4%
1.5%

Финансовые услуги

WDIV
22.5%
ACWV
13.5%

Коммунальные услуги

WDIV
13.8%
ACWV
7.5%

Недвижимость

WDIV
12.8%
ACWV
0.6%

Промышленность

WDIV
11.8%
ACWV
8.1%

Коммуникационные услуги

WDIV
9.4%
ACWV
11.3%

Энергетика

WDIV
7.1%
ACWV
3.5%

Потребительский защитный сектор

WDIV
6.6%
ACWV
9.7%

Технологии

WDIV
4.6%
ACWV
25.3%

Потребительский циклический сектор

WDIV
4.2%
ACWV
5.3%

Здравоохранение

WDIV
3.9%
ACWV
13.8%

Сырьевые материалы

WDIV
3.4%
ACWV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с SPYWDIV с VIGIWDIV с IVV
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

WDIV vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WDIV c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDIVACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.10

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.65

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.39

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

3.94

+6.08

WDIV vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDIV и ACWV

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-28.82%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.37%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.20%

-7.56%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-18.14%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-28.82%

-13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.07%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-3.10%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.24%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и ACWV

SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 2.51% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.43%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

6.45%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

8.02%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

10.31%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

12.30%

+2.85%

Сравнение комиссий WDIV и ACWV

WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и ACWV

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ACWV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.07%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and ACWV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDIV has higher volatility (2.51%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, WDIV leads with 7.58% vs 7.30% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WDIV has performed better with a 7.58% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for WDIV.

WDIV has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.88% for ACWV.

WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.20% for ACWV.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор