- ISIN
- US4642865251
- CUSIP
- 464286525
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 окт. 2011 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI ACWI Minimum Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции ACWV — $121. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACWV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,295.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) показал доход в 2.80% с начала года и 5.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACWV составила 6.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 6.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность ACWV по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ACWV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 3.69% | -4.54% | 1.26% | 0.82% | -0.59% | 0.65% | 2.80% | |||||
| 2025 | 2.66% | 2.60% | 1.16% | 0.48% | 1.21% | 1.21% | -1.92% | 2.68% | 0.43% | -1.46% | 2.49% | -0.88% | 11.04% |
| 2024 | 1.11% | 1.56% | 2.16% | -2.92% | 2.18% | 1.08% | 3.81% | 4.46% | 0.93% | -2.35% | 3.20% | -4.00% | 11.38% |
| 2023 | 1.99% | -4.04% | 4.04% | 2.98% | -3.28% | 2.67% | 1.58% | -2.08% | -2.16% | -1.49% | 5.07% | 3.20% | 8.23% |
| 2022 | -4.57% | -1.99% | 3.51% | -4.49% | -0.82% | -3.97% | 3.35% | -2.92% | -6.60% | 4.71% | 6.54% | -2.62% | -10.36% |
| 2021 | -1.72% | -1.18% | 4.82% | 2.72% | 2.08% | 0.35% | 1.88% | 1.87% | -3.77% | 2.92% | -1.94% | 5.55% | 13.97% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF has an annualized alpha of 0.63%, beta of 0.60, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.
- This ETF participated in 64.32% of S&P 500 Index downside but only 58.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.63%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 58.15%
- Участие в снижении
- 64.32%
Комиссия
Комиссия ACWV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACWV имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.35 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 10.19 | -7.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.36 | $2.48 | $2.55 | $2.42 | $2.07 | $2.08 | $1.71 | $2.44 | $1.89 | $1.72 | $1.86 | $1.58 |
Дивидендный доход | 1.95% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $1.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $2.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $2.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $2.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF составляет 2.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.82%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 21d | 10mo 25dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-18.14%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.15%авг. 2015 г. | 3mo 28d | 6mo 25d | 10mo 23dапр. 2015 г. - март 2016 г. | — |
-10.06%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 27d | 4mo 28dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.24%июнь 2013 г. | 1mo 9d | 3mo 26d | 5mo 5dмай 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| ACWV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -56.78% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -9.10% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -18.90% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -25.43% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -33.92% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.49% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -10.70% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.09% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACWV
Добавьте iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACWV