PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

ACWV — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI AC World Minimum Volatility (USD). ACWV запущен 18 окт. 2011 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ISIN

US4642865251

CUSIP

464286525

Эмитент

iShares

Дата выпуска

18 окт. 2011 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI AC World Minimum Volatility (USD)

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ACWV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ACWV с USMV ACWV с EFAV ACWV с VT ACWV с FTBFX ACWV с VOO ACWV с MVOL.L ACWV с VXUS ACWV с SVARX ACWV с SPLV ACWV с VTI
Популярные сравнения:
ACWV с USMV ACWV с EFAV ACWV с VT ACWV с FTBFX ACWV с VOO ACWV с MVOL.L ACWV с VXUS ACWV с SVARX ACWV с SPLV ACWV с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) показал доход в 7.68% с начала года и 14.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACWV составила 7.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

ACWV

С начала года

7.68%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

6.02%

1 год

14.11%

5 лет

9.02%

10 лет

7.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.66%2.60%1.16%0.48%0.56%7.68%
20241.11%1.56%2.16%-2.92%2.18%1.08%3.81%4.46%0.93%-2.35%3.20%-4.00%11.38%
20231.99%-4.05%4.04%2.98%-3.28%2.67%1.58%-2.08%-2.16%-1.49%5.07%3.20%8.23%
2022-4.57%-1.99%3.51%-4.49%-0.82%-3.97%3.35%-2.92%-6.60%4.71%6.54%-2.62%-10.36%
2021-1.72%-1.18%4.82%2.72%2.08%0.35%1.88%1.87%-3.77%2.92%-1.94%5.55%13.97%
20201.24%-7.06%-10.90%7.36%2.89%-0.26%3.90%2.26%-1.24%-2.67%6.44%2.62%3.04%
20195.14%2.54%2.13%0.87%-1.04%4.29%-0.12%1.74%1.22%0.96%-0.22%1.90%21.04%
20183.08%-4.00%0.46%-0.42%0.36%0.20%3.26%1.27%1.17%-4.68%3.38%-5.02%-1.42%
20171.87%3.19%1.05%1.09%2.92%-0.39%1.85%0.87%0.15%1.50%2.37%0.74%18.57%
2016-1.49%1.67%5.92%0.10%0.24%4.66%1.82%-2.47%0.46%-3.10%-1.75%1.58%7.50%
20151.32%3.00%-0.21%1.61%-0.89%-2.48%2.07%-5.15%-0.76%5.39%-0.84%0.22%2.93%
2014-4.04%4.01%1.26%1.57%1.70%1.70%-1.49%3.51%-2.04%3.64%1.29%-0.64%10.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACWV составляет 90, что ставит его в топ 10% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.28
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.55$2.55$2.42$2.07$2.08$1.71$2.44$1.89$1.72$1.86$1.58$1.53

Дивидендный доход

2.16%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$2.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$2.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$2.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$2.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$1.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$2.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$1.89
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$1.72
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.86
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$1.58
2014$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$1.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.82%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.227
-18.14%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.537
-11.15%29 апр. 2015 г.8325 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.224
-10.06%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.101
-9.24%16 мая 2013 г.2724 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.109

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...