PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642865251
CUSIP464286525
ЭмитентiShares
Дата выпуска18 окт. 2011 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексMSCI AC World Minimum Volatility (USD)
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ACWV составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Популярные сравнения: ACWV с USMV, ACWV с VT, ACWV с FTBFX, ACWV с EFAV, ACWV с DIA, ACWV с VTI, ACWV с VXUS, ACWV с FXAIX, ACWV с VOO, ACWV с SPLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
166.03%
331.69%
ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF показал доход в 4.71% с начала года и 7.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.71%10.00%
1 месяц3.19%2.41%
6 месяцев9.55%16.70%
1 год7.83%26.85%
5 лет (среднегодовая)5.51%12.81%
10 лет (среднегодовая)7.17%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.11%1.56%2.16%-2.92%4.71%
20231.99%-4.04%4.04%2.98%-3.28%2.67%1.58%-2.08%-2.16%-1.49%5.07%3.20%8.23%
2022-4.57%-1.99%3.51%-4.49%-0.82%-3.97%3.35%-2.92%-6.60%4.71%6.54%-2.62%-10.36%
2021-1.72%-1.18%4.82%2.72%2.08%0.35%1.88%1.87%-3.77%2.92%-1.94%5.55%13.97%
20201.24%-7.06%-10.90%7.36%2.89%-0.26%3.90%2.26%-1.24%-2.67%6.44%2.62%3.04%
20195.14%2.54%2.13%0.87%-1.04%4.29%-0.12%1.74%1.22%0.96%-0.22%1.90%21.04%
20183.08%-4.00%0.46%-0.42%0.36%0.20%3.26%1.27%1.17%-4.68%3.38%-5.02%-1.42%
20171.87%3.19%1.05%1.09%2.92%-0.39%1.85%0.87%0.15%1.50%2.37%0.74%18.57%
2016-1.49%1.67%5.92%0.10%0.24%4.66%1.82%-2.47%0.46%-3.10%-1.75%1.58%7.50%
20151.32%3.00%-0.21%1.61%-0.89%-2.48%2.07%-5.15%-0.76%5.39%-0.84%0.22%2.93%
2014-4.04%4.01%1.26%1.57%1.70%1.70%-1.49%3.51%-2.04%3.64%1.29%-0.64%10.62%
20134.28%2.21%4.55%3.03%-4.82%-0.41%3.16%-3.02%3.30%3.96%-0.06%0.50%17.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACWV среди ETFs на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 4545
ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWV, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWV, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.02

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.06
2.35
ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.42$2.42$2.07$2.08$1.71$2.44$1.89$1.72$1.86$1.58$1.53$1.57

Дивидендный доход

2.30%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.22%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$2.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$2.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$2.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$1.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$2.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$1.89
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$1.72
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.86
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$1.58
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$1.53
2013$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$1.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.25%
-0.15%
ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.82%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.227
-18.14%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.537
-11.15%29 апр. 2015 г.8325 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.224
-10.06%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.101
-9.24%16 мая 2013 г.2724 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.87%
3.35%
ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)