- ISIN
- US4642865251
- CUSIP
- 464286525
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 окт. 2011 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI AC World Minimum Volatility (USD)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции ACWV — $122. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACWV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,305.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) показал доход в 2.36% с начала года и 4.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACWV составила 7.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 7.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ACWV по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ACWV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 3.69% | -4.54% | 1.26% | 0.82% | -0.38% | 2.36% | ||||||
| 2025 | 2.66% | 2.60% | 1.16% | 0.48% | 1.21% | 1.21% | -1.92% | 2.68% | 0.43% | -1.46% | 2.49% | -0.88% | 11.04% |
| 2024 | 1.11% | 1.56% | 2.16% | -2.92% | 2.18% | 1.08% | 3.81% | 4.46% | 0.93% | -2.35% | 3.20% | -4.00% | 11.38% |
| 2023 | 1.99% | -4.04% | 4.04% | 2.98% | -3.28% | 2.67% | 1.58% | -2.08% | -2.16% | -1.49% | 5.07% | 3.20% | 8.23% |
| 2022 | -4.57% | -1.99% | 3.51% | -4.49% | -0.82% | -3.97% | 3.35% | -2.92% | -6.60% | 4.71% | 6.54% | -2.62% | -10.36% |
| 2021 | -1.72% | -1.18% | 4.82% | 2.72% | 2.08% | 0.35% | 1.88% | 1.87% | -3.77% | 2.92% | -1.94% | 5.55% | 13.97% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF has an annualized alpha of 0.34%, beta of 0.60, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2011.
- This ETF participated in 64.41% of S&P 500 Index downside but only 57.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.34%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 57.12%
- Участие в снижении
- 64.41%
Комиссия
Комиссия ACWV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACWV имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACWV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.93 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 13.52 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.48 | $2.48 | $2.55 | $2.42 | $2.07 | $2.08 | $1.71 | $2.44 | $1.89 | $1.72 | $1.86 | $1.58 |
Дивидендный доход | 2.04% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $2.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $2.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $2.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF составляет 2.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.82%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 21d | 10mo 25dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.14%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -11.15%авг. 2015 г. | 3mo 28d | 6mo 25d | 10mo 23dапр. 2015 г. - март 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.06%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 27d | 4mo 28dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.24%июнь 2013 г. | 1mo 9d | 3mo 26d | 5mo 5dмай 2013 г. - окт. 2013 г. |
Показатели просадок
| ACWV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -56.78% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -9.10% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -18.90% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -25.43% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -33.92% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -0.74% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -10.72% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.97% | +0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACWV
Добавьте iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACWV