iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV)

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,495 при доходности около 134.95%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF показал доход в 0.09% с начала года и -6.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF составила 6.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.76%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 202 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF показывает волатильность на уровне 9.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.